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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，回歸里面的假設檢驗是不是只有t檢驗和F檢驗，沒有z檢驗？
老師您好，這道題的S0不能通過F0=SOe^rt反求出嗎？
請問老師，在active management中使用forward 來獲利，為什么只有spot curve upward sloping 才有可能s'<f？
原版書第8章14題第一問，答案為什么與F(3,120)比？
請問 1. 416000是怎么算出的？ 2. 哪個設為f 哪個設為d 我有點暈 謝謝
單元線性回歸中對自變量的檢驗中T檢驗量的平方是否等于F檢驗量？
老師好 請問異方差和序列相關性 分別影響哪些數(shù)值？比如F-value 等等
查表不是應該從右往左算么 應該是F2.5吧
老師您好 怎么從t檢驗和F檢驗的數(shù)值上 判斷多重共線性是否存在呢
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯了…
老師，long Forward是未來以約定價格買。short F是未來以約定價格賣對吧
能否這么理解，F遠期合約匯率之差應該等于兩國貨幣利率之差
不懂兩個國家的匯率換算，為什么要*S0再除以F相等
什么叫在M-F模型，inflation plays no role. M-F模型是認為短期不管貨幣還是財政政策都不影響通貨膨脹嗎？是價格粘性的意思嗎？超調(diào)模型中短期超調(diào)還是M-F模型，意思只要貶值升值，短期不考慮物價，因為物價水平有粘性？可以這么理解嗎？超調(diào)只是幣值？物價只在貨幣政策長期里面顯現(xiàn)？
第一個問題：為什么F0-K的收益在T時刻才實現(xiàn)？F0不是在約定在0時刻交割的價格嘛？ 第二個問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時刻的T是同一個T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
金程問答