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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師、這個(gè)部分課件中主要講概率怎么算、想問(wèn)下怎么將概率轉(zhuǎn)換到f（x）
第5題，F的p值和α=5%做比較，這個(gè)5%是哪里來(lái)的？題干沒(méi)找到
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么f檢驗(yàn)結(jié)果顯著，就可以拒絕原假設(shè)，背后的邏輯是什么？
這里求F0.5 用到的公式在哪一章節(jié)？請(qǐng)給我一下這個(gè)公式
1、講義和老師都說(shuō)了,F(X)是用來(lái)表示連續(xù)型隨機(jī)變量的取值分布的概率,即X<=N的面積，題干結(jié)尾處說(shuō)的是是離散型均勻分布，題目本身是否就有問(wèn)題？2、求解中老師舉例拋硬幣，不是應(yīng)該是P(0)=50
或者LONG HKD forward，此時(shí)的roll yield=F-S/S如果遠(yuǎn)期升水（contago)roll yield為正，如果貼水（F＜S) negative roll yield；（問(wèn)題
,fo1=1,c02=60,f02=1,c03=75,f03=1,c04=60,f04=1,c05=51,f05=1,i=10%,計(jì)算出的npv怎么都不是69.492，是我計(jì)算機(jī)的問(wèn)題嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這里F0折現(xiàn)加的這個(gè)收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應(yīng)該是根據(jù)我持有這個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格所給的收益，而不是我賣(mài)出價(jià)的基礎(chǔ)上的收呀，就是我覺(jué)得應(yīng)該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個(gè)產(chǎn)品最一開(kāi)始買(mǎi)到手給利息用的本金。
老師請(qǐng)問(wèn)您，異方差是使得t-test和F-test的值一定低估嗎？就是標(biāo)準(zhǔn)誤是否因?yàn)楫惙讲顣?huì)變得偏大 所以是t-test與F-test變?。浚ㄟ€是說(shuō)異方差只是會(huì)使得不準(zhǔn) 偏大偏小都有可能？）以及，是type1&2類錯(cuò)誤都有嗎？ 我之前記得是只可能低估t-test,F-test,SEE 感覺(jué)好像不太對(duì)
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時(shí)，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個(gè)公式對(duì)離散隨機(jī)變量是錯(cuò)誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號(hào)兩邊不等。這條性質(zhì)應(yīng)為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時(shí)為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了??？如果是代反了，答案好像也不對(duì)，是負(fù)數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負(fù)數(shù)。
53題，為什么不是C呢，ride the yield的假設(shè)不是需要F > S 的嗎，C 國(guó)家現(xiàn)在是向下的curve，但是政府的干預(yù)會(huì)讓他向上傾斜，這不就符合條件了嗎？反而是A國(guó)家，F=S，這樣不就
Reading 8 官方教材習(xí)題 8(C)：答案中用 T-分布顯著性檢驗(yàn) reject null. 但若看題干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247
金程問(wèn)答