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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
等下，為什么直接查表得出的4.08就是f值了？？？分子上的RSS值和分母上的SSE值怎么處理？不要了嗎？不起作用的嗎？那個(gè)F值表里的數(shù)字，是不受這2個(gè)rss和sse影響的嗎？只受K和n的影響嗎？謝謝老師的耐心！
,fo1=1,c02=60,f02=1,c03=75,f03=1,c04=60,f04=1,c05=51,f05=1,i=10%,計(jì)算出的npv怎么都不是69.492，是我計(jì)算機(jī)的問題嗎？
請(qǐng)問老師這里F0折現(xiàn)加的這個(gè)收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應(yīng)該是根據(jù)我持有這個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格所給的收益，而不是我賣出價(jià)的基礎(chǔ)上的收呀，就是我覺得應(yīng)該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個(gè)產(chǎn)品最一開始買到手給利息用的本金。
老師請(qǐng)問您，異方差是使得t-test和F-test的值一定低估嗎？就是標(biāo)準(zhǔn)誤是否因?yàn)楫惙讲顣?huì)變得偏大 所以是t-test與F-test變??？（還是說異方差只是會(huì)使得不準(zhǔn) 偏大偏小都有可能？）以及，是type1&2類錯(cuò)誤都有嗎？ 我之前記得是只可能低估t-test,F-test,SEE 感覺好像不太對(duì)
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時(shí)，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個(gè)公式對(duì)離散隨機(jī)變量是錯(cuò)誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號(hào)兩邊不等。這條性質(zhì)應(yīng)為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時(shí)為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了啊？如果是代反了，答案好像也不對(duì)，是負(fù)數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負(fù)數(shù)。
53題，為什么不是C呢，ride the yield的假設(shè)不是需要F > S 的嗎，C 國(guó)家現(xiàn)在是向下的curve，但是政府的干預(yù)會(huì)讓他向上傾斜，這不就符合條件了嗎？反而是A國(guó)家，F=S，這樣不就
Reading 8 官方教材習(xí)題 8(C)：答案中用 T-分布顯著性檢驗(yàn) reject null. 但若看題干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247
老師 是不是(除了F檢驗(yàn)) 不管是線性回歸還是時(shí)間序列 所有檢驗(yàn)的自由度都是n-k-1這樣？
這道題第一句的decrease表達(dá)的意思是如：10D/F變成5D/F嗎？所以本幣升值？綠色方框內(nèi)S是即期匯率嗎？即期匯率和遠(yuǎn)期匯率都是名義匯率嗎
請(qǐng)問老師，為什么講解里說收益率曲線是不變的，未來2年期即期利率等于現(xiàn)在即期利率？我理解的P2=面值用f(3,1)和f(2,1)折現(xiàn)，為什么不對(duì)？
老師，假如現(xiàn)在有圖中這樣4筆CF需要計(jì)算NPV。使用德州計(jì)算器：CF0=0，C01=50，F01=1，C02=80，F02=2，接下來請(qǐng)問輸入C03的時(shí)候應(yīng)該輸入80還是20呢？
老師，請(qǐng)問這里Node3-2為什么不能從Node2-2推出？Node2-2就相當(dāng)于f(2,1)再知道S2和S4的話就可以算出f(3,1),也就可以算出Node3-2了
老師，請(qǐng)問這里Node3-2為什么不能從Node2-2推出？Node2-2就相當(dāng)于f(2,1)再知道S2和S4的話就可以算出f(3,1),也就可以算出Node3-2了
原版書習(xí)題冊(cè)P138第1題，答案中對(duì)基金A和F的說明我覺得并沒有很充分啊。。?；餉對(duì)technology的依賴性較強(qiáng)就說明基金F比基金A更fundamental management了？這一點(diǎn)是如何比較出來的？
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