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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
查表不是應(yīng)該從右往左算么 應(yīng)該是F2.5吧
老師您好 怎么從t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)的數(shù)值上 判斷多重共線性是否存在呢
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯(cuò)了…
老師，long Forward是未來(lái)以約定價(jià)格買。short F是未來(lái)以約定價(jià)格賣對(duì)吧
能否這么理解，F遠(yuǎn)期合約匯率之差應(yīng)該等于兩國(guó)貨幣利率之差
不懂兩個(gè)國(guó)家的匯率換算，為什么要*S0再除以F相等
老師好，這個(gè)題目我還有不明白的地方，為什么可以用遠(yuǎn)期利率去計(jì)算含權(quán)債券的PV？用f（n，1）的遠(yuǎn)期利率計(jì)算回倒的每一期的價(jià)值應(yīng)該是個(gè)平均值吧，但是如果是在利率二叉樹(shù)上面，有些節(jié)點(diǎn)達(dá)到行權(quán)條件，有些
n個(gè)資產(chǎn)做組合的協(xié)方差矩陣圖里，前面不是講到有n個(gè)方差，以及n的平方-n個(gè)協(xié)方差嗎？為什么這里是 （n的平方-n）/2 個(gè)呢？
老師，為什么X服從（N，sigma平方除以n）為什么要除以n呢？
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
N!=(N-I)!*N 這個(gè)公式 視頻里引申了別的 講太快 沒(méi)聽(tīng)懂
什么叫在M-F模型，inflation plays no role. M-F模型是認(rèn)為短期不管貨幣還是財(cái)政政策都不影響通貨膨脹嗎？是價(jià)格粘性的意思嗎？超調(diào)模型中短期超調(diào)還是M-F模型，意思只要貶值升值，短期不考慮物價(jià)，因?yàn)槲飪r(jià)水平有粘性？可以這么理解嗎？超調(diào)只是幣值？物價(jià)只在貨幣政策長(zhǎng)期里面顯現(xiàn)？
第一個(gè)問(wèn)題：為什么F0-K的收益在T時(shí)刻才實(shí)現(xiàn)？F0不是在約定在0時(shí)刻交割的價(jià)格嘛？ 第二個(gè)問(wèn)題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時(shí)刻的T是同一個(gè)T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
假設(shè)匯率是X/Y的形式，F/S=(I+Rx)/(1+Ry), 如果X國(guó)的利率上升產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)，那么Y國(guó)投資人賣出Y國(guó)貨幣，買入X國(guó)貨幣，導(dǎo)致X/Y升值，即X/Y的比值下降，即F(x/y)下降。我的疑問(wèn)是，如果我上述沒(méi)有問(wèn)題，Rx上升，等式右邊上升，而F(x/y)下降，等式左邊變??？問(wèn)題出在哪里
請(qǐng)老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應(yīng)該為ESS（表格中已知）/k，分母應(yīng)該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù)？？？
金程問(wèn)答