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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第一個(gè)問(wèn)題：t分布與卡方分布與f分布，利用關(guān)鍵值求出k，例如k=1.96。那么之后是直接用1.96當(dāng)作CV還是用1.96乘以標(biāo)準(zhǔn)誤的數(shù)當(dāng)作CV呢？第二個(gè)問(wèn)題：z分布的情況呢？標(biāo)準(zhǔn)誤為1還是1/根號(hào)n？
Q72: 請(qǐng)問(wèn)netting factor的公式是怎么推導(dǎo)出來(lái)的即square root(n＋n(n-1)p)/n
（1+1/n）的n次方趨近于e 那（1+0.1/n）的n次方怎么算出e的0.1次方
老師您好, 請(qǐng)問(wèn)BR = N / (1 + (N-1)*ρ) N是代表證券個(gè)數(shù)嗎? 謝謝!
一年n期的債券，算久期是除以n，凸性除以n方嗎
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)12題為什么要選c呀，C是針對(duì)F-test的p value來(lái)描述的。并不是針對(duì)coefficient的 value來(lái)描述的，看方程是否significant應(yīng)該看系數(shù)的pvalue，而不是f test的pvalue啊
老師，這個(gè)題用計(jì)算器，cf0=0,co1=1.25,f01=1,c02=1.56,f02=1,c03=1.56(1+5%)/(11%-5%)=27.3,然后算出npv=22.353782，不懂哪里輸入錯(cuò)誤，結(jié)果不一樣
這道題老師的解釋是F近>F遠(yuǎn)月，空頭，反向市場(chǎng)，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認(rèn)期貨價(jià)格在下跌 但如果期貨價(jià)格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個(gè)F為什么就變高了，根據(jù)那個(gè)公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個(gè)公式不是有條件的嗎，必須得無(wú)套利才能用啊，老師沒(méi)有說(shuō)無(wú)套利啊
嘗試著理解老師的例子。如果本題是擲骰子，取到每個(gè)數(shù)值的概率都是1/6，那么F（x）概率是否如我寫的那樣？每個(gè)F（x）的取值都在0到1之間，但是總的概率加起來(lái)肯定是超過(guò)1的。
這一頁(yè)P(yáng)PT中的St和F0（T）是什么區(qū)別？ 為什么原文中是St，solution中是F0(T)，而且交割多頭頭寸時(shí)，收到的是兩者的差額？麻煩詳細(xì)講解一下，舉個(gè)具體例子
chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于bell curve，bell curve是對(duì)數(shù)正態(tài)分布么？ 所以可以理解為，chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于對(duì)數(shù)數(shù)正態(tài)分布？
為什么是(F-S)/S，而不是F-S。題目里面的percentage不是只是說(shuō)point用百分比表示成6.8%嗎？如果不是百分比形式，原來(lái)就是bp形式呀。
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)麻煩老師總結(jié)一下。 我記得計(jì)算的時(shí)候不是在P0的時(shí)候直接乘以（1-f)或者CF0-F嗎？不是在t0時(shí)候直接費(fèi)用化掉嗎？
金程問(wèn)答