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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
問Q2：F是Top- down為什么是對的呢？由 Q5的中文解析看到“Furlings是采用的security selection ，是一種自下而上的方法”，那么為什么Q2的選項里又認為F是top-down？？前后矛盾了
這里用CIRP求出的F，和用UIRP求出的E(S)有什么不同？我理解F是兩國之間遠期匯率。E(S)是兩國之間的什么？老師上課說是未來匯率會如何變動。但我沒聽懂這句話？謝謝
F1 is the inverse function of Fn that is used in the mapping process 選項C 這邊是不是寫錯了 少了個-1？
1+1y1y = 1+F1是嗎？也就是說1y1y≠y2？
老師fra的式子是什么呀 我自己可以算f 但第二個式子不太明白
老師,可以講一下chi-square，t分布和f分布的主要區(qū)別和應(yīng)用嗎
老師，這道題中，是把F是100,V是400代入算Equity的公式中，對嗎？
25min，為什么cov(U1,U2)=a^2·西格瑪F^2？？？？cov的計算公式是什么？？
課后題第三題f0（t）為什么不需要折現(xiàn)，而是直接和ft(t)相減了
為什么說因為F檢驗是大方差除以小方差，所以只需要進行右尾單側(cè)檢驗即可？
老師，我記得原假設(shè)=0時是雙尾來著。這里的joint F是特例是嗎？還是我 記錯了？謝謝
精 進階題15題，為什么說F是support tranche就有更大的prepayment risk？能詳細說一下么
既然endowment不需要flow through為啥liq need 是2-4%而spending rate是4-6%？f
麻煩老師幫我看看，如果按照老師的講解，圖三對不對？特別是F1
金程問答