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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第5題，F的p值和α=5%做比較，這個5%是哪里來的？題干沒找到
老師好，請問為什么f檢驗結果顯著，就可以拒絕原假設，背后的邏輯是什么？
這里求F0.5 用到的公式在哪一章節(jié)？請給我一下這個公式
或者LONG HKD forward，此時的roll yield=F-S/S如果遠期升水（contago)roll yield為正，如果貼水（F＜S) negative roll yield；（問題
老師，尾部對沖的這道題我不太理解，按照公式，N應該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標普500的價格為什么沒有乘以250？
,fo1=1,c02=60,f02=1,c03=75,f03=1,c04=60,f04=1,c05=51,f05=1,i=10%,計算出的npv怎么都不是69.492，是我計算機的問題嗎？
請問老師這里F0折現(xiàn)加的這個收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應該是根據(jù)我持有這個產品的價格所給的收益，而不是我賣出價的基礎上的收呀，就是我覺得應該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個產品最一開始買到手給利息用的本金。
老師請問您，異方差是使得t-test和F-test的值一定低估嗎？就是標準誤是否因為異方差會變得偏大 所以是t-test與F-test變??？（還是說異方差只是會使得不準 偏大偏小都有可能？）以及，是type1&2類錯誤都有嗎？ 我之前記得是只可能低估t-test,F-test,SEE 感覺好像不太對
講義以及視頻中，提到CDF性質時，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個公式對離散隨機變量是錯誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號兩邊不等。這條性質應為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了?。咳绻谴戳?，答案好像也不對，是負數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負數(shù)。
53題，為什么不是C呢，ride the yield的假設不是需要F > S 的嗎，C 國家現(xiàn)在是向下的curve，但是政府的干預會讓他向上傾斜，這不就符合條件了嗎？反而是A國家，F=S，這樣不就
Reading 8 官方教材習題 8(C)：答案中用 T-分布顯著性檢驗 reject null. 但若看題干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247
這道題第一句的decrease表達的意思是如：10D/F變成5D/F嗎？所以本幣升值？綠色方框內S是即期匯率嗎？即期匯率和遠期匯率都是名義匯率嗎
金程問答
