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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
注意這個題，c選項是正確的，同時要知道t分布和f分布以及chi分布之間的關(guān)系
問一下考試的話F分布要掌握到哪個程度，我這部分包括定義都沒怎么看懂
這道題的現(xiàn)金流怎么用惠普計算器算呀，上面沒有F01，C01的鍵
老師好，怎么理解trading the forward rate bias等價于carry trade？forward rate bias是E(S)還是用F??？ 謝謝。。。
老師，如果F大于S，不neng單純判斷說數(shù)值升高，EUR升高 而是要用CIRP公式判斷，為什么？
老師好，這里面這個公式不是很理解。這里面b和F分別代表什么意思呢？
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計算器第三排鍵
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計算器第三排鍵
老師好， 這里的第二條公式 符號是不是弄錯了？ f/s是小于右邊？ 謝謝
老師好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含義的名詞？
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個資產(chǎn) 我害怕未來t1時刻價格下降 于是我在0時刻以F0的價格賣出futurns然后在1時刻以F1價格買回來平倉。然后我在t1時刻賣出資產(chǎn)得到
報價Price，所以直至倒數(shù)第二行的推演都是用市場上容易獲得的價值、報價，去求解標(biāo)準(zhǔn)化的futures。那么最后一行，如果已知標(biāo)準(zhǔn)期貨的價格FP_f，能不能通過FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t
老師，這里用期貨構(gòu)造套利機(jī)會就非常不清楚了，根據(jù)C-P=(F-K)/(1+r)^t，等式左邊低，所以買入，這個清楚；但是右邊這部分說賣出一份期貨，是指的賣出(F-K)/(1+r)^t嘛？這個怎么
金程問答