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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
一元線性回歸中的F檢驗(yàn)結(jié)果為什么是T檢驗(yàn)結(jié)果的平方？是怎么得到的？
我想問(wèn)關(guān)于F到底是誰(shuí)減誰(shuí)，一個(gè)是forecast一個(gè)是ends up？
老師，F檢驗(yàn)為什么要用單尾，而不是雙尾檢驗(yàn)?zāi)?？?qǐng)老師解答一下，謝謝了。
這里的311題，f0和k的期限不同，為什么都是通過(guò)0.75年折現(xiàn)
老師您好，為什么在這道題里f（x,y)=kxy表示概率而不是函數(shù)呢？
F的計(jì)算式中有兩個(gè)MSR和MSE想問(wèn)下是什么？？？在題目中只出現(xiàn)了MSS？？？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)valuation的公式是不是寫(xiě)錯(cuò)了。那個(gè)F應(yīng)該是K吧。執(zhí)行價(jià)格
第102題，為什么不能用F–S/S=rx–ry來(lái)做？這樣做出來(lái)結(jié)果是C
這里沒(méi)有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買(mǎi)還是賣(mài)，怎么F> S就positive yield了
老師我不明白為什么要short 遠(yuǎn)期來(lái)對(duì)沖。買(mǎi)F不是也可以對(duì)沖嗎。
這里老師說(shuō)F＜α是顯著的，這不對(duì)吧 ，正常大于α是拒絕原假設(shè)，才是顯著的啊
請(qǐng)老師再講一下此題，視頻沒(méi)聽(tīng)明白。crisis時(shí)F-S>0，為什么是for usd interest rate？
請(qǐng)老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應(yīng)該為ESS（表格中已知）/k，分母應(yīng)該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù)？？？
第一個(gè)問(wèn)題：t分布與卡方分布與f分布，利用關(guān)鍵值求出k，例如k=1.96。那么之后是直接用1.96當(dāng)作CV還是用1.96乘以標(biāo)準(zhǔn)誤的數(shù)當(dāng)作CV呢？第二個(gè)問(wèn)題：z分布的情況呢？標(biāo)準(zhǔn)誤為1還是1/根號(hào)n？
金程問(wèn)答