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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)58分44秒處的，S和F是分別指代Domestic和foreign貨幣之間的spot和forward的exchangerate嘛？
為什么在stressmkt情況下r_f和spread抵消所以用empirical_duration?為什么analytical_duration不work
老師，還是不太懂FX swap的報(bào)價(jià)方式為什么是f-s，可以舉個(gè)例子具體說(shuō)明嗎？
第三題將回報(bào)率按照f(2,2)的方式來(lái)計(jì)算，得出的也是6.53%，這樣計(jì)算可以嗎
ppt10,相關(guān)系數(shù)小于0時(shí)，s變大，interest-rate變小，這時(shí)候?yàn)槭裁?i class="highlight">F會(huì)變大呢？
reading5課后題 Q13的C問(wèn)，解析沒(méi)有看懂，怎么看出F test notaccompany insignificant t test？
第二條E（r）小于f 則現(xiàn)在用的折現(xiàn)率偏大 價(jià)格低估，為啥不選b？
為什么第六頁(yè)ppt，f檢驗(yàn)需要除自由度，但是最后那道題沒(méi)有除自由度
老師，roll yield是哪一部分？從-S1開(kāi)始嗎？還是從F0,1開(kāi)始？
老師，這里面麻煩解釋一下，為什么當(dāng)F<S的時(shí)候，long forward contract的roll yield是positive的？
什么時(shí)候用Z分布，什么時(shí)候用T分布，什么時(shí)候用F分布，老師可以幫忙總結(jié)下嗎
這里的97是指?jìng)瘍r(jià)格吧 可是為什么用的公式和期權(quán)價(jià)值f一樣呀
方差分析表里面的那個(gè)P-vaule是不是就和signifiance F 一個(gè)意思啊
老師，forward points=(F-S) x 10000，然后這個(gè)式子計(jì)算出的數(shù)值所對(duì)應(yīng)的單位是point對(duì)吧
是因?yàn)?.5不是Fowardexchangerate，所以才是F-S=3.5/10000這個(gè)算法？，那這個(gè)算法也看不懂
金程問(wèn)答