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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計(jì)算器第三排鍵
老師好， 這里的第二條公式 符號(hào)是不是弄錯(cuò)了？ f/s是小于右邊？ 謝謝
老師好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含義的名詞？
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
Notes 2017 P190題目。請(qǐng)問老師，答案之所以會(huì)這么寫，是因?yàn)镻(Y=1)=0.3, P(Y=2)=0.7兩個(gè)概率相加等于1，且sum[P(Xi | Y=1)]=1, sum[P(Xi
老師好，這個(gè)題目我還有不明白的地方，為什么可以用遠(yuǎn)期利率去計(jì)算含權(quán)債券的PV？用f（n，1）的遠(yuǎn)期利率計(jì)算回倒的每一期的價(jià)值應(yīng)該是個(gè)平均值吧，但是如果是在利率二叉樹上面，有些節(jié)點(diǎn)達(dá)到行權(quán)條件，有些
老師long basic 我是這樣理解的 我未來(lái)想賣一個(gè)資產(chǎn) 我害怕未來(lái)t1時(shí)刻價(jià)格下降 于是我在0時(shí)刻以F0的價(jià)格賣出futurns然后在1時(shí)刻以F1價(jià)格買回來(lái)平倉(cāng)。然后我在t1時(shí)刻賣出資產(chǎn)得到
報(bào)價(jià)Price，所以直至倒數(shù)第二行的推演都是用市場(chǎng)上容易獲得的價(jià)值、報(bào)價(jià)，去求解標(biāo)準(zhǔn)化的futures。那么最后一行，如果已知標(biāo)準(zhǔn)期貨的價(jià)格FP_f，能不能通過FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t
老師，這里用期貨構(gòu)造套利機(jī)會(huì)就非常不清楚了，根據(jù)C-P=(F-K)/(1+r)^t，等式左邊低，所以買入，這個(gè)清楚；但是右邊這部分說賣出一份期貨，是指的賣出(F-K)/(1+r)^t嘛？這個(gè)怎么
你好。多重共線性的標(biāo)準(zhǔn)誤為何被高估？這個(gè)問題我始終理解不了。 雖然說， 根據(jù)F表，df2越大，F值越小，在原來(lái)的方程里面加多了一個(gè)具備多長(zhǎng)共線性的變量X，導(dǎo)致了F值變小，MSE變大（F=MSR
老師好，麻煩幫忙看下，用金融計(jì)算器輸入CF算IRR的時(shí)候，CF0輸完按向下箭頭顯示的是C01 F01 C02 F02…按不到CF1 CF2，是設(shè)置的問題嗎？還是操作步驟不對(duì)？謝謝
在利率平價(jià)公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠(yuǎn)期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？這個(gè)怎么來(lái)區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說明有套利機(jī)會(huì)。就可以現(xiàn)在賣美元，未來(lái)買美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價(jià)格買美元，在未來(lái)賣美元吧？這里是不是老師說錯(cuò)了？
視頻中說Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過F檢驗(yàn)，不能通過t檢驗(yàn)；那為何可以通過F檢驗(yàn)，而不能通過t檢驗(yàn)?zāi)兀渴欠窨梢耘e個(gè)實(shí)際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
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