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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
計算器先按2nd，cf,只出現(xiàn)了cfo,co1,f01,找不到cf1cf2
這個f檢驗公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個怎么解釋
公式推的時候，見圖二，左側(cè)的久期d和價格f到底是ctd bond的，還是underlying的國庫券的？
page 15.這個backwardation和contango與梁老師在直播中講的矛盾，normal和invert不是F、s的關(guān)系。哪個正確？
t-statistic p-value F-statistic 分不清，可不可以匯總解釋一下。
老師可以總結(jié)一下不同分布 t, z, f, chi-square 下 df 分別是什么嗎？謝謝
這里的F是債券的收益率還是溢價？兩者應(yīng)該是不一樣的吧
最后一個case，M違反了responsibility_of_supervisor，而F違反了material_nonpublic_info和priority_of_transaction對吧？
貝塔T，是右上角的角標，貝塔S，貝塔F又是右小角的角標。為什么是這樣？看的好糊涂。
老師，為什么第五題F檢驗會不可靠，t檢驗也會不可靠? 還不是很懂
圖上的和ppt12上的符號不一致，是老師寫錯了吧，F0和ST的關(guān)系？
1.怎么判斷他套利利潤需要折現(xiàn)呢，條件是什么 2. 反向carry套利實現(xiàn)是不是S＞F 反之
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時候代公式分不清哪是哪？
老師，M-F模型是短期，是不是Price level不變，inflation不變？那總output變不變？
金程問答