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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
t分布、f分布、卡方分布、正態(tài)分布有什么區(qū)別呀，分別是什么時(shí)候適用，能否舉對(duì)應(yīng)例子，謝謝。
再推導(dǎo)尾隨對(duì)沖時(shí)，那個(gè)s和 f不是下角標(biāo)上的字母嗎，怎么還能給提出來了呢
為什么(1+R2)T2=(1+R1)T1+(1+F12)T2-T1 呢？
請(qǐng)問Reading1課后題第9題為什么選C？p values for F and t的區(qū)別是什么呢？
一年后利率是指一年后的即期利率嗎？怎么區(qū)分有沒有給出F？
卡方和F分布的自由度要考的嗎 這里解釋最后一句看不懂
這里short 頭寸 (f-s)/s 大于0 就說明higher roll yield 嗎？也沒說之前roll yield 是多少，怎么就能判斷出來？
老師，請(qǐng)問這塊怎么看出來R2是R1和F1-2的平均值的？
老師，請(qǐng)問這道題，不應(yīng)該是storage cost越大，被減項(xiàng)convenience yield越小，更滿足F<S嗎？
老師，麻煩說一下卡方分布和F分布怎么查表？對(duì)數(shù)正態(tài)分布查表會(huì)考察到嗎，怎么查？
test population variance這節(jié)課的第二道例題中，為什么F-test的拒絕域在右側(cè)?
335 336題怎么做 為什么需要用卡放分布 卡放分布和F分布適用于什么情況
老師，這道題目并沒有說明是long的期貨，為什么算基差的時(shí)候不能用f-s啊
計(jì)算遠(yuǎn)期期貨的價(jià)值時(shí)為什么是T時(shí)刻才能得到收益，0時(shí)刻的F0是是什么
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價(jià)格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
金程問答