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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里為什莫要乘對(duì)沖比率?1 .14.2題為什么不直接用dvo1s/dvo1f
老師，能解釋一下左邊的簡(jiǎn)寫A/R, F/A, I/A, A/P, R/E全稱是什么嗎？看不懂
為什么C不對(duì)，F說的We’ve been able to outperform the market on a consistent basis這句話不需要有依據(jù)嗎
老師，這張ppt里FP（f）就是假想券T-bond的報(bào)價(jià)，F(xiàn)P(A)就是實(shí)際交割的那張CTD債券，這樣理解，對(duì)嗎？
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時(shí)候不用除以2啊
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上 為什么可以直接相減
老師F0指的是當(dāng)前期貨價(jià)格，r是本國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是嗎？
Q72: 請(qǐng)問netting factor的公式是怎么推導(dǎo)出來的即square root(n＋n(n-1)p)/n
（1+1/n）的n次方趨近于e 那（1+0.1/n）的n次方怎么算出e的0.1次方
老師您好, 請(qǐng)問BR = N / (1 + (N-1)*ρ) N是代表證券個(gè)數(shù)嗎? 謝謝!
一年n期的債券，算久期是除以n，凸性除以n方嗎
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對(duì)嗎
老師我對(duì)于德國(guó)金屬這個(gè)案例不是很清楚，第一既然會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)，那為什么要提前平倉(cāng)，不是說到期 F 和S會(huì)趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個(gè)老師
A選項(xiàng)，在0時(shí)點(diǎn)，是兩個(gè)動(dòng)作，第一個(gè)是買股票現(xiàn)金流是-S0，第二個(gè)是進(jìn)入了遠(yuǎn)期合約在T時(shí)點(diǎn)F0(T)賣股票現(xiàn)金流是0。那么在T時(shí)點(diǎn)，也應(yīng)該是兩個(gè)動(dòng)作一個(gè)是把持有的股票賣出現(xiàn)金流是ST，第二個(gè)動(dòng)作是
金程問答