全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，請問按金融計算器中的F01-F05是什么？
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
Negative serial correlation的情況下，是不是MSE↑→F↓→F-test unreliable
忽然發(fā)現(xiàn)老師的R F說錯了。減錯了。 應該是F-R
請問此處的f01、f02代表的是什么，期數(shù)嗎？
請問對于fairly value和E(S)和f的關系，如何解釋ES>f的時候bond被低估？以及，ES<F，bond被高估
short call是賣出買權，不是應該得到期權費F嗎，那就應該是?F，為何是減F
這里F-test中critical value應該查F(k，n-k-1),題目中為啥不是F(5,43)，而是44呢？
題中的f0和s0是什么關系？ 假設第一天降價5 f1=f0-5 那么f0不就是 第一天的初始價格嗎 為什么還要先算f1 再折回S0呢
第一題，用F,f對比來檢驗多重共線性的方法下，F是否顯著是無所謂嗎？也就是說只要相關系數(shù)的f有一個顯著就可以了，還是說F同時也必須顯著才能證明沒有多重共線性呢？
老師您好，上課時老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
老師您好，請問固定收益中Q47里為什么直接把discount rate當作I/Y呢，I/Y應該是(F-P)/P把，因為P(1+r)=F,從而r=(F-P)/P嗎？而discount rate是(F-P)/F呀，這兩者可以混用嗎？
3分30秒，F0A/B，說明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預測收益率+beta1*(fact
老師，求逐日盯市價值的時候，兩張圖的計算公式中應該怎么判斷F和F' 是誰減誰呢。一個是（F' —0.7921），一個是（0.79—F' ）
金程問答
