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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
在假設(shè)檢驗(yàn)中，F是用來(lái)檢驗(yàn)方差是否相等的；回歸中用來(lái)檢驗(yàn)多元線性slope是否相等均為0，這個(gè)怎么理解
9月至11月，豐收，現(xiàn)貨價(jià)格下降，相比期貨價(jià)格上升，F>S，應(yīng)該是contango吧
第39題，計(jì)算第二年賣(mài)出的價(jià)格時(shí)為什么不用Forward rate-F(2,2)？,而是用Spot rate，
為什么這里b是slope coefficient而不是F？每個(gè)公司的b不同，那b不是很像variable的概念嗎
二叉樹(shù)定價(jià)構(gòu)造covered call 為什么組合的價(jià)值f-20*delta（賣(mài)出期權(quán)獲得期權(quán)金，買(mǎi)入股票支出成本）
圖中F檢驗(yàn)回顧，左側(cè)2.5%是否代表方差大的放在分母上的情況？另外檢驗(yàn)前如何知道方差誰(shuí)大誰(shuí)小呢？謝謝
老師，遠(yuǎn)期利率可以實(shí)現(xiàn)是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
在對(duì)系數(shù)b1進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候，什么時(shí)候用T分布，什么時(shí)候用F分布，聽(tīng)著有點(diǎn)暈，沒(méi)搞懂。
為什么對(duì)于多元回歸，T檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)結(jié)果不一致的時(shí)候就代表存在多重共線性？
沒(méi)明白BC表述的，解析下吧。我當(dāng)時(shí)想的是F－S/S＝Rx－Ry這個(gè)公式。不對(duì)是嗎
精 只有當(dāng)下的固定資產(chǎn)投資才會(huì)被記為FCInv，過(guò)去發(fā)生的所有FCInv都是sunk cost，不記在C/F中對(duì)嗎？
這里老師說(shuō)F檢驗(yàn)是大除以小。那么當(dāng)一個(gè)模型解釋力度很弱的時(shí)候，是不是就用MSE/MSR了？
267頁(yè) G 這個(gè)f test和p value是哪里冒出來(lái)的？他和t test的區(qū)別是什么？從定義和用法上
第34題，當(dāng)說(shuō)到F分布時(shí)，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個(gè)都稱為自由度？
第九題問(wèn)的是不是有問(wèn)題，問(wèn)我slope的檢驗(yàn)，不應(yīng)該是t么，但是又問(wèn)f
金程問(wèn)答