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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
s1到s2的差額為什么很大，通過s1跟發(fā)f（1，2）怎么推導出來的
老師你好，在講covered interest differential這，第二種情況，為什么要把F/S移到右邊，把1+r(y)移到左邊？
老師，這題是因為次貸危機時候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導致cross curreny basis大于0嗎？
為什么這里定價定的是折現(xiàn)因子，不應(yīng)該是定遠期利率f（1，2）嗎？
P2折現(xiàn)率，不應(yīng)該用SR2和SR4求出的f(2,2)嗎？
老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
如圖所示，為什么套利后的收入這塊是F/S(1＋Ry)呢？不知道是怎么推導出來的
滾動越不頻繁s和f之間的價差才越大，那basis 也越大，我是這么理解的，所以選了c，為什么是a？
lessor的F.L下資產(chǎn)不是計入在lessee中，到期后歸屬lessee所有嗎，為什么這個到期lessor會收回資產(chǎn)？
如圖，考過的這個CS的公式里，D是指債務(wù)價值，F指債務(wù)的債券的面值是吧？我再確認一下。
為什么不是（RM-RF）？講義P7-135上寫的是 F作為因子，那就是surprise才對??？ 謝謝！
這個公式不是外匯的定價公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個公式嗎？
這個地方有點忘了，F>S，等式右邊也應(yīng)該是分子大于分母呀，為什么說美元升值，巴西里拉貶值呢。
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時應(yīng)等于0，在x=10時應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
林老師在基礎(chǔ)段講的F test t test，公式計算是不是不在二級的考察范圍里？
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