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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
第39題，計(jì)算第二年賣出的價(jià)格時(shí)為什么不用Forward rate-F(2,2)？,而是用Spot rate，
為什么這里b是slope coefficient而不是F？每個(gè)公司的b不同，那b不是很像variable的概念嗎
二叉樹定價(jià)構(gòu)造covered call 為什么組合的價(jià)值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
圖中F檢驗(yàn)回顧，左側(cè)2.5%是否代表方差大的放在分母上的情況？另外檢驗(yàn)前如何知道方差誰大誰小呢？謝謝
老師，遠(yuǎn)期利率可以實(shí)現(xiàn)是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
在對(duì)系數(shù)b1進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候，什么時(shí)候用T分布，什么時(shí)候用F分布，聽著有點(diǎn)暈，沒搞懂。
為什么對(duì)于多元回歸，T檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)結(jié)果不一致的時(shí)候就代表存在多重共線性？
沒明白BC表述的，解析下吧。我當(dāng)時(shí)想的是F－S/S＝Rx－Ry這個(gè)公式。不對(duì)是嗎
精 只有當(dāng)下的固定資產(chǎn)投資才會(huì)被記為FCInv，過去發(fā)生的所有FCInv都是sunk cost，不記在C/F中對(duì)嗎？
這里老師說F檢驗(yàn)是大除以小。那么當(dāng)一個(gè)模型解釋力度很弱的時(shí)候，是不是就用MSE/MSR了？
267頁 G 這個(gè)f test和p value是哪里冒出來的？他和t test的區(qū)別是什么？從定義和用法上
第九題問的是不是有問題，問我slope的檢驗(yàn)，不應(yīng)該是t么，但是又問f
老師，F statistic 要高過多少才能算是夠有解釋力度呢？ t stat & P value都是用來判斷公式有季節(jié)性的嗎？
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請(qǐng)老師寫下先詳細(xì)計(jì)算過程
金程問答