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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時(shí)應(yīng)等于0，在x=10時(shí)應(yīng)等于1。本題為什么不滿(mǎn)足？
林老師在基礎(chǔ)段講的F test t test，公式計(jì)算是不是不在二級(jí)的考察范圍里？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
這里不是很明白 如果用forward rate bias來(lái)分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買(mǎi)AUD嗎？
圖1和2對(duì)Roll yield的說(shuō)法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield?。?
原版書(shū)題36頁(yè)5的C，查F表應(yīng)該用0.05還是0.025，林正老師上課說(shuō)要0.05除以2
或者能不能把U理解成類(lèi)似企業(yè)資產(chǎn)的一個(gè)變量，當(dāng)F很小，U很小的時(shí)候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請(qǐng)問(wèn)是一樣的嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)協(xié)方差公式中 Cov（x, y）= E[(Xi -X拔)(Yi -Y拔)]，根據(jù)定義 求期望就是求 加權(quán)平均數(shù)， 那么[(Xi -X拔)(Yi -Y拔)] 這部分帶入權(quán)重?cái)?shù)字時(shí)，該怎么
同一個(gè)公式，為什么這個(gè)題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
請(qǐng)問(wèn)老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場(chǎng)的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場(chǎng)為什么說(shuō)是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過(guò)程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場(chǎng)，借現(xiàn)貨來(lái)賣(mài)應(yīng)該在期初就收入
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)二叉樹(shù)里1.9442%是怎么算出來(lái)的？我用的f(1,1)e^0.1=1.7677*e^0.1=1.9536,和書(shū)上不一樣。而且D2的中間的利率為啥不是f(2,1)=3.0596%,書(shū)上的這個(gè)節(jié)點(diǎn)是3.0315%，請(qǐng)問(wèn)是怎么算出來(lái)的？
金程問(wèn)答