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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
A stock with an expected return of 9.0%：不應該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
這里不是很明白 如果用forward rate bias來分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買AUD嗎？
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield?。?
原版書題36頁5的C，查F表應該用0.05還是0.025，林正老師上課說要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產的一個變量，當F很小，U很小的時候，很容易出現違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請問是一樣的嗎？
老師您好，請問協(xié)方差公式中 Cov（x, y）= E[(Xi -X拔)(Yi -Y拔)]，根據定義 求期望就是求 加權平均數， 那么[(Xi -X拔)(Yi -Y拔)] 這部分帶入權重數字時，該怎么
同一個公式，為什么這個題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現貨市場，借現貨來賣應該在期初就收入
請問這個二叉樹里1.9442%是怎么算出來的？我用的f(1,1)e^0.1=1.7677*e^0.1=1.9536,和書上不一樣。而且D2的中間的利率為啥不是f(2,1)=3.0596%,書上的這個節(jié)點是3.0315%，請問是怎么算出來的？
老師，第二個等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請老師解答一下
請問此處F值為什么越大代表模型越好？F=MSR/MSE，MSR和MSE都是方差的概念，可否理解為偏離設定值的程度？如果可以的話，MSR越大，代表真實數據與回歸的差距越大，為什么可以代表模型越好？而且，MSE越小，代表誤差的方差越小，這不能代表模型越好嗎？
金程問答
