全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么(1+S1）*（1+f1)不是等于1+S2，二是等于1+S2的平方呢？
老師好，原版書P262 這里這句F-statistic=t-statistic的平方。請問這個關系適用于所有回歸嗎？
請問老師，這個題帶入的P是57.87%嗎？為什么最后我算出來的f’是8.473，而不是6.023呢？
19題的MWRR，用計算機算的時候，每個CF，和F是多少呢？輸入的數據和答案不一致
在t0時刻，股票價格20小于行權價21，期權應該沒有價值??？為什么要減掉f？
將來某一時候的spot rate如何能在現在知道??？如果不知道的話，如何判斷s'和f的大小
老師好。在解析中提到房價均值肯定不適用F-TEST?？梢越忉屢幌聠釣槭裁磫?？謝謝
請問顯著性水平為5%的T-test，在查t分布表時，是按照0.05查，還是按照0.025查？F檢驗呢？
在學習的金融數學中。這個連續(xù)均勻分布的概率密度函數。為什么a《x〈b時 f（x）=1/b-a。
BP test 的卡方檢驗統(tǒng)計量, 是大于關鍵值拒絕原假設? 和t , F一樣嗎? 謝謝!
老師 我做習題的時候又F-statistic 的value 是用 RSS/SSE算出來的 請問RSS/SSE 表示什么呢？
請問老師，這題題干問的是什么意思？答案又是什么意思？為什么signif.F值就是P-value?
老師，這里持有GBP，就擔心GBP下跌。此時F=12.6550>12.4610，表明GBP升值，從這個角度看應該不對沖??？
這里的roll yield和2級另類里面的roll return 有什么不同。我記得roll return的公式是（s-F）/s的
金程問答
