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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個(gè)變量，當(dāng)F很小，U很小的時(shí)候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請(qǐng)問(wèn)是一樣的嗎？
請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)inter-market carry trade 例子中， 單單做intra-market carry trade 的 return 是比較高的，而且不需要承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)，為什麼還需要做 inter-market carry trade呢? 謝謝
老師查表要求會(huì)的是不是正太分布 t分布 卡方分布 F分布啊 這四個(gè)查表的時(shí)候除了正太分布，其他的自由度是不是都要看n減1??的自由度啊
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)二叉樹(shù)里1.9442%是怎么算出來(lái)的？我用的f(1,1)e^0.1=1.7677*e^0.1=1.9536,和書(shū)上不一樣。而且D2的中間的利率為啥不是f(2,1)=3.0596%,書(shū)上的這個(gè)節(jié)點(diǎn)是3.0315%，請(qǐng)問(wèn)是怎么算出來(lái)的？
老師，第二個(gè)等式老師板書(shū)和答案是不一樣的，按照老師板書(shū)60在等式左邊，F5應(yīng)該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請(qǐng)老師解答一下
請(qǐng)問(wèn)此處F值為什么越大代表模型越好？F=MSR/MSE，MSR和MSE都是方差的概念，可否理解為偏離設(shè)定值的程度？如果可以的話，MSR越大，代表真實(shí)數(shù)據(jù)與回歸的差距越大，為什么可以代表模型越好？而且，MSE越小，代表誤差的方差越小，這不能代表模型越好嗎？
老師你好，這里講portfolio balance時(shí)又提到M-F model，直接得出結(jié)論擴(kuò)張財(cái)政政策會(huì)使本幣升值。但前面講的M-F model要分情況，floating+high capital
，F-S小于0。但是后面說(shuō)negative roll yield, 這個(gè)有問(wèn)題，上面已經(jīng)證明F-S小于0，那么也就是說(shuō)遠(yuǎn)期小于現(xiàn)貨，這個(gè)不是正得roll yield嗎
第二年這個(gè)時(shí)點(diǎn)的債券賣價(jià)是從第四年的面值100折現(xiàn)得到，可是折現(xiàn)率為什么用的是零時(shí)點(diǎn)的兩年期即期利率呢？按道理不是應(yīng)該用f(2,3)和f(3,4)折現(xiàn)嗎？
為什么C不對(duì)? F的職責(zé)不是要“execute orders with some recommendations on choices made by the client"嗎？既然他的職責(zé)是需要
想問(wèn)一下一級(jí)定量分析里面提到F檢驗(yàn)適用于多個(gè)自變量的情況，那這里加入很多變量，不應(yīng)該更適用于F檢驗(yàn)嗎？還有一級(jí)定量分析里好像也提到過(guò)加入更多的自變量，R square是下降的呀？
F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量f=MSR/MSE,實(shí)際計(jì)算結(jié)果如果大于查表數(shù)據(jù)，說(shuō)明的問(wèn)題是線性回歸的解釋力度R2已經(jīng)可以接受了，但是為什么可以等價(jià)說(shuō)明斜率Bi中至少有一個(gè)不等于0，這個(gè)有什么邏輯?似乎不太嚴(yán)謹(jǐn)。
金程問(wèn)答