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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我對于德國金屬這個(gè)案例不是很清楚，第一既然會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會(huì)趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個(gè)老師
A選項(xiàng)，在0時(shí)點(diǎn)，是兩個(gè)動(dòng)作，第一個(gè)是買股票現(xiàn)金流是-S0，第二個(gè)是進(jìn)入了遠(yuǎn)期合約在T時(shí)點(diǎn)F0(T)賣股票現(xiàn)金流是0。那么在T時(shí)點(diǎn)，也應(yīng)該是兩個(gè)動(dòng)作一個(gè)是把持有的股票賣出現(xiàn)金流是ST，第二個(gè)動(dòng)作是
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁倒數(shù)第三行，等號左邊寫，default rate as a function of F，那這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)變量吧?？傻忍栍疫吥?，有一個(gè)N-1（PD），這里的PD顯然又是一個(gè)確定的常數(shù)，所以我就想問，PD到底是變量還是常量？
二項(xiàng)分布，f（x）計(jì)算的是在n次實(shí)驗(yàn)里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
為什么之前求協(xié)方差的時(shí)候不用除以n（總體）、n-1(樣本），之前例題（83-219）中沒有除以n 或者n-1啊 后面講的公式又需要除以了呢？而且n是什么呢？ COVxy 不就是兩組嗎？ N=2?(總體） N-1=1?（樣本） 這地方真的聽混亂了。。。
這道題他的自由度n-2是因?yàn)樗莟分布才是n-2,還是因?yàn)槭钦`差項(xiàng)的自由度n-k-1然后k=1才是n-2，而且之前有的t分布是n-1,有的是n-2是因?yàn)楸硎霾煌瑔?，這里n-2是因?yàn)榛貧w當(dāng)中才是，這塊有點(diǎn)沒搞懂
老師好，和上一題一樣的case里第32題，想問下dummy variable在區(qū)分N個(gè)分類時(shí)，是“至少”有N—1個(gè)啞變量，還是“最優(yōu)”用N—1個(gè)啞變量，當(dāng)題目中同事給出N和N—1的選擇時(shí)，是優(yōu)先選N—1是嗎？
Reading 4, 經(jīng)典題的第14題，如果是問n個(gè)variables, 那correlation 為什么是 n(n-1)/2個(gè)呢？
為什么獨(dú)立同分布的方差不是n^2而是n？V(nx)的n取出來不是要帶平方嗎？
請問P(-1.2＜ z ＜ 1.2) = N(1.2)- N(-1.2) =2 N(1.2)-1= 76.98%這一步是通過哪個(gè)公式算出來的
這里n個(gè)資產(chǎn)組合形成的面，請問是指n個(gè)資產(chǎn)兩兩組合還是指n個(gè)資產(chǎn)nn組合呢？
請問老師，IRS估值的時(shí)候，如果是在resetting date來估值，浮動(dòng)端的現(xiàn)值是不是就應(yīng)該是f1+1，且去年化，不用折回了？截圖是沒有在結(jié)算日的時(shí)候估值，浮動(dòng)端為f1+1，需要去年化同時(shí)折回。
＋1417.62/（9%－4%）×（P/F,9%,2），這個(gè)1417.62是2023年末的實(shí)體現(xiàn)金流，為什么要通過1417.62/（9%－4%）的方式，折到2022年，在×（P/F,9%,2）得到現(xiàn)值，資料中說自2023年起進(jìn)入增長率為4%的穩(wěn)定增長狀態(tài)。這個(gè)我理解不了。
r32 課后39題 關(guān)于求第2年賣出的價(jià)格P2，答案中使用的是3%的折現(xiàn)率。 但是我的理解是3%是S2，我自己求了一個(gè)f(2,2),去折現(xiàn)。 請教此處，為什么此處不用f而是用S2呢？
Ftest不是用來測試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
金程問答