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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
F分布的應(yīng)用老師可以梳理下嗎？除了檢驗(yàn)方差是否相等，還有檢驗(yàn)多元線性回歸系數(shù)是否同時等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動性 0.031 和 0.026 還有那個相關(guān)系數(shù)0.928是怎么來的？
第7題，basis是不是與roll yield也有關(guān)聯(lián)，當(dāng)short forward時，只有當(dāng)F>S（negative basis）情況下，才有positive roll yield
F0不也是站在0時刻預(yù)測T的價格嗎，和St有什么不同？這兩個預(yù)測方法分別是啥？
請問為什么SL了？我理解的是S<F，那么e^(R-L)*T就應(yīng)該小于1，則R-L<0，R<L
現(xiàn)金流CF鍵，cf0，c01，f01，這幾個鍵，npv分別代表什么意思，上課聽過，又不記得了。
第六題如果使用PV固定-PV浮動的這種方式的話，在課程中resetday浮動的現(xiàn)金流不是1+f1嗎
第3題直接用F/S=（1+Rdc)/(1+Rfc)公式不就可以算出來了嗎？為什么還要繞一圈？
forwarddiscount則rollyield=（f-s）/s小于0，為什么書上要買入basecurrency是forwarddiscount的情況，這種情況下rollyield不是負(fù)數(shù)嗎？
1、這兩個F有啥區(qū)別？2、之前顯著性檢測，大于關(guān)鍵值，代表拒絕原假設(shè)，這里怎么相反了？
精 老師遠(yuǎn)期價格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權(quán)的價格嗎
老師您好，我想問一下為什么之前說到x>r, E(St)r, E(St)>F0呢？這兩者是分開的嗎
老師你好，為什么Dornbusch overshooting model里是由pure monetary model和M-F model組成的？這兩個不是單獨(dú)的model嗎？
初始價值 為什么不是20*delta+f,感覺short 1份call 難道不是收到期權(quán)費(fèi)嗎？視頻位置23:45
老師你好，F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)在檢驗(yàn)多重共線性的原假設(shè)是什么？選項(xiàng)中的partial slope coefficient又是什么？
金程問答