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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師 IRR計算器是在哪里講來著？具體章節(jié)可以的話麻煩告我下 這道題 我CF0=1000，co1=-3140，F01=4400，F02=1000 cpt irr后是5.98 為什么錯了呀 另外這個C01是什么啊 計算器前面學過后面有點忘了 麻煩老師幫忙打字一下啊 謝謝了
為什么期貨價值偏高，現貨價值就偏低；現貨價值偏高，期貨價值就偏低？F=S*(1＋R)^t這個公式中，F、S正相關，一個增長，另一個也增長，一個下降，另一個也下降不是么？borrow usd啥意思，借入還是借出？
練習題第一題，為什么forward discount = > 答案c不對呢。我比較在意的點是 (F-S) / S = (r_pricing - r_base) / (1 + r_base
講義和老師講的套利模型公式中，Ri=E（Ri） beta1*F1 beta2*F2 ei，Ri是實際收益，Fi是一個deviation，怎么這個例子就變了呢？變成超額收益和兩個系數之間的關系了？而且E（Ri）怎么就成無風險收益了？請老師再講解一下
課上老師說因為幣種不同所以等式不成立，我沒明白為什么還需要匯率，前面不是給出了假設條件就是A=S0B？這不是就是匯率么？然后怎么還要涉及一個遠期F0?為什么要除以一個F0?除號代表什么？
reading32原版書1 （B）example 14中，Mandel為了得到基金經理的工作，款待這個顧問Finlay，M違反獨立客觀性，那F呢？我覺得F在選擇基金經理的問題上也違反了獨立客觀性原則，沒有充分、客觀分析M的能力、經驗及過往業(yè)績等。
老師，ips 筆答題 2018 Q8第二問，我有兩個問題：1）如果我考試的時候用的是rd-rf=f/s而不是（1+rd)/(1+rf)=f/s的公式（如截圖所示），可以嗎？2）上述公式成立的基礎是不是uncovered interest rate parity滿足的情況下？
40題，根據之前基礎課梁老師講的公式F=S0e的（Rd-Rf）t次方這個公式，Rd是本國貨幣的利率，Rf是外國貨幣的利率，那要是按照這樣的計算，應該是F=1.25×e的（7%-4%）次方，，結果是1.288≈1.29，要是這樣計算和答案就相悖了，求解釋
老師你好，講義這頁最后一段話M-F model可以和portfolio balance model結合中的expansionary fiscal policy under high mobility
437的A和D。容易判斷是反向市場，排除BC。A和D應該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現貨價格就比較低，那么F大于S，就和反向市場矛盾？D是不是因為夏天之前對A的需要大，所以現貨價格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場？
請問一下在最后一個example中 （F/S(1+R aud-(1+R brc))* 500,000 在澳洲投資應該收益是aud 在巴西借錢借的是巴西幣，兩個的幣種都不一樣，為何還能相減呢？ F/S(1+R aud-(1+R brc）？？
我想問一下，F這個經理是執(zhí)行客戶的決定嗎？因為題目中有一句話說的是f執(zhí)行客戶的決定，那么ips是雙方制定，客戶決定，基金經理只是幫忙看客戶的決定是不是符合ips嗎？題目中那一句話我咋不是很明白
這里老師寫的公式是不是錯了？F/S=（1+Rdc）/（1+Rfc）才對吧？ 如果是我寫的公式，債券和外匯相關度更高，因為：Rfc增加，外國bond價格下跌；根據公式，Rfc增加，F/S下降，即外幣貶值。Rfc變動，使得外國bond價格和外幣同向變化，相關度高。請問是這樣理解嗎？
金程問答
