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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
第3題直接用F/S=（1+Rdc)/(1+Rfc)公式不就可以算出來了嗎？為什么還要繞一圈？
forwarddiscount則rollyield=（f-s）/s小于0，為什么書上要買入basecurrency是forwarddiscount的情況，這種情況下rollyield不是負數(shù)嗎？
1、這兩個F有啥區(qū)別？2、之前顯著性檢測，大于關鍵值，代表拒絕原假設，這里怎么相反了？
精 老師遠期價格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權的價格嗎
老師您好，我想問一下為什么之前說到x>r, E(St)r, E(St)>F0呢？這兩者是分開的嗎
老師你好，為什么Dornbusch overshooting model里是由pure monetary model和M-F model組成的？這兩個不是單獨的model嗎？
初始價值 為什么不是20*delta+f,感覺short 1份call 難道不是收到期權費嗎？視頻位置23:45
老師你好，F檢驗和T檢驗在檢驗多重共線性的原假設是什么？選項中的partial slope coefficient又是什么？
這題按基礎班講的公式利潤=s/f（1+Rusd）-（1+Rsf），用spot折算成美元后乘上本金為什么結果不對？
你好老師算完這個f=多少多少是現(xiàn)價對嗎，不是期貨價格，如果期貨大于現(xiàn)價，就有套利機會，是嗎
39題，F檢驗的分子不是ESS/K-1嗎？這個題目的K是2，分子不是為ESS/2-1嗎
34題老師這里講的forward price 的公式和F=S0·Exp（R·T）有點混亂，老師麻煩詳細講講遠期合約定價
311:老師，這道題答案用的是（f-k）e^-rt，為什么不能用1050-1000e^-4%*0.75呢，1050為什么也要折現(xiàn)呢
54題, F test不包括b0, 但記得ANOVA TABLE里 t-test也有bo的 test呀。所以到底b0要test嗎？
這題沒太明白，是不需要公式計算，是嗎，怎么就是F-K了呢，正常的不是S*e的嗎
金程問答
