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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
不太明白老師這里說的z2是它們倆之間的一個平均水平，后面又得出f12是z1z2的平均水平是什么意思，以至于不明白F12為什么一定會大于Z2。。。感覺這個老師講的東西沒那么清晰透徹……
老師，V=(F-K)e^-rt，這個不是long時候的公式嗎？這題不是說的short嘛，也是用這個公式嗎
選項(xiàng)B和C，若是測試2個獨(dú)立正態(tài)分布的方差，不就是F分布了嗎？為什么還要說是卡方分布呢？
老師，這個分布上的1.65是K值對嗎？還是1.65個σ？后續(xù)求F(X)和查表都是默認(rèn)當(dāng)K來計算就可以了嗎？
在Credit spread 計算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個數(shù)值會怎么告訴我們呢？
F檢驗(yàn)的p值0.045，我是和0.025比較的。因?yàn)樵僭O(shè)β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯在哪兒呢
這里講義是不是錯了？表格里是不是應(yīng)該是F分布的期望和方差??？為什么出現(xiàn)了卡方分布？
F分布的應(yīng)用老師可以梳理下嗎？除了檢驗(yàn)方差是否相等，還有檢驗(yàn)多元線性回歸系數(shù)是否同時等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動性 0.031 和 0.026 還有那個相關(guān)系數(shù)0.928是怎么來的？
第7題，basis是不是與roll yield也有關(guān)聯(lián)，當(dāng)short forward時，只有當(dāng)F>S（negative basis）情況下，才有positive roll yield
F0不也是站在0時刻預(yù)測T的價格嗎，和St有什么不同？這兩個預(yù)測方法分別是啥？
請問為什么SL了？我理解的是S<F，那么e^(R-L)*T就應(yīng)該小于1，則R-L<0，R<L
現(xiàn)金流CF鍵，cf0，c01，f01，這幾個鍵，npv分別代表什么意思，上課聽過，又不記得了。
第六題如果使用PV固定-PV浮動的這種方式的話，在課程中resetday浮動的現(xiàn)金流不是1+f1嗎
第3題直接用F/S=（1+Rdc)/(1+Rfc)公式不就可以算出來了嗎？為什么還要繞一圈？
金程問答