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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
想問一個問題 之前學(xué)過遠(yuǎn)期合約價值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學(xué)的公式合約價值f=(F0-K)e^-rT 這兩個公式有什么區(qū)別？？
哈嘍，Q4的衍生中，選擇f9，1與f8，1中大的，若upward sloping，有f9，1大于f8，1.因而選擇十年期債券
老師，要不要對沖。沒有分析師觀點，看F和0時刻s。F大于S，對沖。有觀點，比較到期時刻S和F，F大，對沖。這里要考慮買賣方嗎？
這里有個問題,就是做利率互換的定價,定價都是在t=0時刻,那么這個時候如何知道遠(yuǎn)期利率f1,f2,f3,f4呢?
老師好，既然是先知道的斜率再反推出的F1，F2，那么怎么解釋自變量的變動對因變量的影響呢？此時F1，F2還是自變量嗎？
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師為什么這個不是 b/d c/d 而是b/f c/f呢
求問為啥正態(tài)分布的對稱性，F（-0。33）=1-F（0。33）
老師好，forward point到底是F-S，還是(F-S)/S呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當(dāng)個自變量嗎?F-statistic
第5題，為什么看的是significant F而不是左邊那個F？
請問這里為什么是用F/S ，而不是F-S/S
老師，請問按金融計算器中的F01-F05是什么？
金程問答