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為什么notes 里面，說(shuō) 正態(tài)分布的尾部是 smaller and smaller but do not go to zero. 課件里面卻說(shuō) go to zero呢？
20版notes中，principle12 中的supervisors是指的什么，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還是銀行內(nèi)部的主管？
精 Hilo, i cannot find the formula of d2 mentioned. Can you please attach the screen of notes which show this formula of d2 ?
credit risk老師講的是3種，但Notes上卻是4種（多一個(gè)default risk），以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
為什么兩個(gè)變量不相關(guān)可以表示成E（XY）=0，NOTES上寫(xiě)的
金融小白問(wèn)一下，Notes里面關(guān)于這條的maintain "watch," "restricted," and "rumor" lists怎么解釋?zhuān)渴鞘裁匆馑迹?
老師，麻煩講解下notes?？?6題，VaR的計(jì)算，為什么用asset value 不考慮liability
老師這是notes對(duì)于cds curve的圖像，好像還是不太明白，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下這2張圖
老師, 解析中提到的backward induction method 在notes或core reading的哪部分有提到呢？沒(méi)有找到
dps eps 是怎么算的 包括previous dividend ？ 圖二 是 另一個(gè)算法 沒(méi)錯(cuò)吧？ from notes
【材料】Notes-page 7:如何理解照片中第一段話？ 是否可以舉例說(shuō)明？謝謝
這道題在課件或者notes的什么地方呢，我沒(méi)找到知識(shí)點(diǎn)所在位置
老師你好, 想問(wèn)一下notes上面紅色劃線部分. notes說(shuō), 如果yield curve向上傾斜, 那么rolldown return是會(huì)大于期初的YTM. 可是這里它算的rolldown return是0.905%, 實(shí)際上小于期初的YTM2.76%. 請(qǐng)問(wèn)這里到底應(yīng)該怎么理解呢?
老師，這是官網(wǎng)題，我想請(qǐng)教，計(jì)算出ev后，想得出equity value，這個(gè)題的做法是，把現(xiàn)金加回去，然后減掉長(zhǎng)期債務(wù)的價(jià)值。我的問(wèn)題是，它為什么不減去notes payable和accounts payable？至少notes也是付息的啊
關(guān)于協(xié)方差平穩(wěn)的條件，講義和notes有點(diǎn)不一致，講義里面講的是要求covariance stable,但是notes 里面講的是需要保持variance為常數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)條件是否也應(yīng)該記憶？同時(shí)，covariance structrure must be stable是直接理解成協(xié)方差為 常數(shù)嘛？
金程問(wèn)答