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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來的
老師你好，此題為2015.3卷二衍生品估值的f問，請問答案中為啥要??6.615 題目中6.615是維咖
F公司不是fundamental strategy 嗎 而該策略的缺點(diǎn)就有 value trap 所以我選了它 不是這樣想問題的嗎
F檢驗(yàn)，老師說其實(shí)是雙尾，那假設(shè)α=5%，時我查表時是不是也要按α/2來查？如果不是，為什么？
這節(jié)課也沒講非CC環(huán)境下F和S的的關(guān)系啊？ 是后面還會講嗎？還是就是我傻逼沒悟出來
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗(yàn)用來檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
請問 線性回歸聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
這道題按理說不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
請問這題計(jì)算S2為什么不能用forward_rate呢，如（1+S1）(1+f1,1)=1+S2平方
老師，為什么第一個計(jì)算的差值和第二個結(jié)果不同？不是F- S的差值就是profit么？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無風(fēng)險利率減去lease rate 呢？
老師在這里講的邏輯有點(diǎn)問題，她說因?yàn)橛卸嘀毓簿€性，所以F檢驗(yàn)是高估的，這個是怎么得來的？
老師好 b選項(xiàng) 是不是因?yàn)槠谪泝r隨著時間的增加而增加 所以推出來f>s?然后是cantango？謝謝
請問CIP的arbitrage profit的計(jì)算和FX carry trade是一回事吧？都是基于F/S=1+rx/1+ry來計(jì)算的
金程問答