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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，沒有看懂你的回復(fù)。 有連續(xù)復(fù)利的情況下，計算p是需要減去q的；為什么計算f的時候不減去q?
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來的
老師你好，此題為2015.3卷二衍生品估值的f問，請問答案中為啥要??6.615 題目中6.615是維咖
F公司不是fundamental strategy 嗎 而該策略的缺點就有 value trap 所以我選了它 不是這樣想問題的嗎
F檢驗，老師說其實是雙尾，那假設(shè)α=5%，時我查表時是不是也要按α/2來查？如果不是，為什么？
這節(jié)課也沒講非CC環(huán)境下F和S的的關(guān)系啊？ 是后面還會講嗎？還是就是我傻逼沒悟出來
Q19 金融計算器計算npv不對，麻煩老師糾錯nCF0=－375，CO1=115，F01=6，C02=165，F(xiàn)O2=1，I=10，CPT NPV=210 不等于答案中585.53 ，麻煩老師解惑??n
請問這題計算S2為什么不能用forward_rate呢，如（1+S1）(1+f1,1)=1+S2平方
老師，為什么第一個計算的差值和第二個結(jié)果不同？不是F- S的差值就是profit么？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無風(fēng)險利率減去lease rate 呢？
老師在這里講的邏輯有點問題，她說因為有多重共線性，所以F檢驗是高估的，這個是怎么得來的？
老師好 b選項 是不是因為期貨價隨著時間的增加而增加 所以推出來f>s?然后是cantango？謝謝
請問CIP的arbitrage profit的計算和FX carry trade是一回事吧？都是基于F/S=1+rx/1+ry來計算的
負債成分的公允價值=360×（P/A，3，9%）+6000×（P/F，3，9%）=360×2.5313 +6000×0.7722 =5544.47（萬元） 這里的360是什么？
金程問答