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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)一下30題F檢驗(yàn)中t1,t2所代表的含義是什么？還有，這個(gè)公式很陌生，容易考到嗎？
老師，為什么多重共線性可以通過(guò)F檢驗(yàn)，不可以通過(guò)t檢驗(yàn)，不理解這句話，麻煩解釋一下
這里折現(xiàn)為什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀
這道題可不可以用之前其他例子中的算法：（1+4.6%)^3 *(1+F)^1 = (1+5%)^4來(lái)算？
如果F指合約約定的價(jià)格，Se∧rt是指預(yù)測(cè)的未來(lái)的價(jià)格，那么前者小于后者不是應(yīng)該賣(mài)出期貨 買(mǎi)入現(xiàn)貨嗎
老師，沒(méi)有看懂你的回復(fù)。 有連續(xù)復(fù)利的情況下，計(jì)算p是需要減去q的；為什么計(jì)算f的時(shí)候不減去q?
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來(lái)的
老師你好，此題為2015.3卷二衍生品估值的f問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)答案中為啥要??6.615 題目中6.615是維咖
F公司不是fundamental strategy 嗎 而該策略的缺點(diǎn)就有 value trap 所以我選了它 不是這樣想問(wèn)題的嗎
F檢驗(yàn)，老師說(shuō)其實(shí)是雙尾，那假設(shè)α=5%，時(shí)我查表時(shí)是不是也要按α/2來(lái)查？如果不是，為什么？
這節(jié)課也沒(méi)講非CC環(huán)境下F和S的的關(guān)系啊？ 是后面還會(huì)講嗎？還是就是我傻逼沒(méi)悟出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)這題計(jì)算S2為什么不能用forward_rate呢，如（1+S1）(1+f1,1)=1+S2平方
老師，為什么第一個(gè)計(jì)算的差值和第二個(gè)結(jié)果不同？不是F- S的差值就是profit么？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時(shí)間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率減去lease rate 呢？
金程問(wèn)答