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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F檢驗，老師說其實是雙尾，那假設α=5%，時我查表時是不是也要按α/2來查？如果不是，為什么？
這節(jié)課也沒講非CC環(huán)境下F和S的的關系??？ 是后面還會講嗎？還是就是我傻逼沒悟出來
提問 信用風險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
Sf的計算公式里面X-X拔這一項和Xi-X拔有啥區(qū)別？比如有三個數(shù)1，2，3
請問這題計算S2為什么不能用forward_rate呢，如（1+S1）(1+f1,1)=1+S2平方
老師，為什么第一個計算的差值和第二個結(jié)果不同？不是F- S的差值就是profit么？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無風險利率減去lease rate 呢？
老師在這里講的邏輯有點問題，她說因為有多重共線性，所以F檢驗是高估的，這個是怎么得來的？
老師好 b選項 是不是因為期貨價隨著時間的增加而增加 所以推出來f>s?然后是cantango？謝謝
請問CIP的arbitrage profit的計算和FX carry trade是一回事吧？都是基于F/S=1+rx/1+ry來計算的
負債成分的公允價值=360×（P/A，3，9%）+6000×（P/F，3，9%）=360×2.5313 +6000×0.7722 =5544.47（萬元） 這里的360是什么？
請問一下這里如何理解：組合價值的變動就是無風險收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
金融計算器算NPV的時候，為什么我的計算器輸入完F01，下一個就又跳回CF0啊
這里的6.7547%可以認為是f(2,1)也就是二叉樹的6.6991%那個實點嗎？（但經(jīng)過了校正所以不同？）
金程問答