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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Sf的計(jì)算公式里面X-X拔這一項(xiàng)和Xi-X拔有啥區(qū)別？比如有三個(gè)數(shù)1，2，3
提問(wèn) 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁(yè)的那個(gè)公式之前老師手寫的筆記說(shuō) 沒(méi)有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
請(qǐng)問(wèn)這題計(jì)算S2為什么不能用forward_rate呢，如（1+S1）(1+f1,1)=1+S2平方
老師，為什么第一個(gè)計(jì)算的差值和第二個(gè)結(jié)果不同？不是F- S的差值就是profit么？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時(shí)間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率減去lease rate 呢？
老師在這里講的邏輯有點(diǎn)問(wèn)題，她說(shuō)因?yàn)橛卸嘀毓簿€性，所以F檢驗(yàn)是高估的，這個(gè)是怎么得來(lái)的？
老師好 b選項(xiàng) 是不是因?yàn)槠谪泝r(jià)隨著時(shí)間的增加而增加 所以推出來(lái)f>s?然后是cantango？謝謝
請(qǐng)問(wèn)CIP的arbitrage profit的計(jì)算和FX carry trade是一回事吧？都是基于F/S=1+rx/1+ry來(lái)計(jì)算的
負(fù)債成分的公允價(jià)值=360×（P/A，3，9%）+6000×（P/F，3，9%）=360×2.5313 +6000×0.7722 =5544.47（萬(wàn)元） 這里的360是什么？
請(qǐng)問(wèn)一下這里如何理解：組合價(jià)值的變動(dòng)就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
金融計(jì)算器算NPV的時(shí)候，為什么我的計(jì)算器輸入完F01，下一個(gè)就又跳回CF0啊
這里的6.7547%可以認(rèn)為是f(2,1)也就是二叉樹的6.6991%那個(gè)實(shí)點(diǎn)嗎？（但經(jīng)過(guò)了校正所以不同？）
f國(guó)物價(jià)上漲,匯率上漲,貨幣升值,這個(gè)描述的應(yīng)該是短期情況吧?長(zhǎng)期的話,應(yīng)該不一樣吧 ?
老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？感覺(jué)亂亂的，謝謝老師
為啥同樣檢驗(yàn)系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量公式也不一樣
金程問(wèn)答