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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
求F里面為什么不是用risk-free risk？而是用interest rate，而且dividend yeild比interst rate和risk-free rate（0.3%）還大？這正常嗎？
老師 能否解釋一下第十題 這個概率是怎么算出來的？不是按照1-F(2)查表嗎？謝謝！
reading32 原版書課后題第八題 答案為c 為什么不能通過v*（1+r）t次方/（q*f）計算，選A 呢
老師，這個F（-1.96）查表為什么是0.025?。课也槌鰜聿皇沁@個數(shù)，查的是不是cumulative Z-table這張表??？
square (and significant F-statistic) even though the t-statistics on the estimated slope coefficients are not significant. looking forward to your response. Thanks.
第三題，我們在計算Fmodel，比較F market model時，spot rate為什么不按三個月折算呢，只折算兩國利率？
請問老師，在pricing時候，90天時點的reset date上面值不是為1嗎？在這里為什么又是f1+1了呢？
當y=1時，為什么不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還要把那一大堆線性回歸給帶進去呢？
老師，這個怎么查表，需要記住特殊的幾個嗎？題后面并沒有給出像t與z的相關(guān)值，只有F分布的題會給出。謝謝了(^～^)
可以說下為何股指期貨價格F在到期日回回歸標的資產(chǎn)的價格ST嗎？忘記二級的內(nèi)容了
老師這里題目說連續(xù)付利為什么不用F=s*e的usd利率/e的歐元利率算選最接近答案A??？
利率平價f/e＝1+id/1+if兩邊的的比值分別表示什么？e是外幣的直接標價法對嗎？
期貨價格公式里dollar形式F0=(S-I+U)e^(r-y)t中的成本U也是要折現(xiàn)到期初的對么
金程問答