全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問這題計(jì)算S2為什么不能用forward_rate呢，如（1+S1）(1+f1,1)=1+S2平方
老師，為什么第一個(gè)計(jì)算的差值和第二個(gè)結(jié)果不同？不是F- S的差值就是profit么？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時(shí)間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無風(fēng)險(xiǎn)利率減去lease rate 呢？
老師在這里講的邏輯有點(diǎn)問題，她說因?yàn)橛卸嘀毓簿€性，所以F檢驗(yàn)是高估的，這個(gè)是怎么得來的？
老師好 b選項(xiàng) 是不是因?yàn)槠谪泝r(jià)隨著時(shí)間的增加而增加 所以推出來f>s?然后是cantango？謝謝
請(qǐng)問CIP的arbitrage profit的計(jì)算和FX carry trade是一回事吧？都是基于F/S=1+rx/1+ry來計(jì)算的
負(fù)債成分的公允價(jià)值=360×（P/A，3，9%）+6000×（P/F，3，9%）=360×2.5313 +6000×0.7722 =5544.47（萬元） 這里的360是什么？
請(qǐng)問一下這里如何理解：組合價(jià)值的變動(dòng)就是無風(fēng)險(xiǎn)收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
金融計(jì)算器算NPV的時(shí)候，為什么我的計(jì)算器輸入完F01，下一個(gè)就又跳回CF0啊
這里的6.7547%可以認(rèn)為是f(2,1)也就是二叉樹的6.6991%那個(gè)實(shí)點(diǎn)嗎？（但經(jīng)過了校正所以不同？）
f國物價(jià)上漲,匯率上漲,貨幣升值,這個(gè)描述的應(yīng)該是短期情況吧?長期的話,應(yīng)該不一樣吧 ?
老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？感覺亂亂的，謝謝老師
為啥同樣檢驗(yàn)系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量公式也不一樣
這一題不是可以直接用F/S的公式來算嗎？為什么要算一個(gè)近似的變化 ，又反著算回去？
第四題呀鎖定的是f(1,3),不就是用0.6去鎖定的么，那不就跟0.68沒啥關(guān)系了么！
金程問答