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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），應(yīng)該是低估了?。空?qǐng)教老師這個(gè)思路哪里不對(duì)
計(jì)算利率F0,5匯率的時(shí)候?yàn)槭裁磧缒抢镉玫?.5*2 我看公式用的T 在這里不就是0.5么？
老師，為什么這里f（2,1）是 one year forward rate one year from now? 我的理解是one year forward rate two year from now，為何不對(duì)？
老師，F-S/S描述的不應(yīng)該是即期匯率的變動(dòng)嗎？為什么說(shuō)這是遠(yuǎn)期匯率的變動(dòng)幅度？
在F/S=1+rx/1+ry中，分母中的base currency在直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法中是一樣的嗎？
老師，像t分布和F分布的均值方差式子都那么復(fù)雜，授課老師說(shuō)不用記，但是又說(shuō)要知道怎么用來(lái)計(jì)算是何解，會(huì)怎么考察呢？
目前課堂里只教了正態(tài)/T分布，但習(xí)題集里還有卡方分布、以及F 分布，以及驗(yàn)證方差的問(wèn)題。這些考試的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)么？
A discrete random variable is characterized by the probability mass function (pmf) as given by f(x
一般都是有兩個(gè)F0嗎？一個(gè)理論的，一個(gè)實(shí)際的，然后判斷是高估還是低估，對(duì)嗎
在收益歸因分析中提及了對(duì)不同因子的分析，在現(xiàn)實(shí)中會(huì)出現(xiàn)F1＜0，且b1p-b1b的情況嗎
請(qǐng)教老師，這里，這兩個(gè)判斷是否獨(dú)立的公式，代表的含義有區(qū)別么？一個(gè)用f(x)表達(dá)，一個(gè)用p(x)
老師，這里可以直接寫(xiě)成（1+0.94%）（1+f）=（1+1.37%）^2嗎？感覺(jué)表格里已經(jīng)寫(xiě)著它是0.5年的spot rate, 沒(méi)必要再除以2了呀
請(qǐng)問(wèn)，美式期權(quán) 后一節(jié)點(diǎn)fu=2 時(shí)，為何不與10比較取大值10后再算f, 詳見(jiàn)截圖藍(lán)體字，謝謝！
如果用具體數(shù)字來(lái)表示basis risk 起初 s為10 f為50 t時(shí)刻后s為30 t為31 這種情況時(shí)常是屬于contango 還是backwardation?
為什么F等于100，而且要倒回去算HPR的時(shí)候，數(shù)字怎么開(kāi)根 365/175？之前回答的問(wèn)題都是怎么用計(jì)算器輸入次方阿
金程問(wèn)答