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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問，美式期權(quán) 后一節(jié)點(diǎn)fu=2 時(shí)，為何不與10比較取大值10后再算f, 詳見截圖藍(lán)體字，謝謝！
如果用具體數(shù)字來表示basis risk 起初 s為10 f為50 t時(shí)刻后s為30 t為31 這種情況時(shí)常是屬于contango 還是backwardation?
為什么F等于100，而且要倒回去算HPR的時(shí)候，數(shù)字怎么開根 365/175？之前回答的問題都是怎么用計(jì)算器輸入次方阿
老師，您好，這道題目為什么不選b？ride yield curve的assumption不是要求s小于f嗎？curve向上傾斜？為何選a不選b呢？
F/S=1+Rx/1+Ry rx是本國貨幣利率？ 那如果RMB/USD中，RMB是本國貨幣還是USD是本國貨幣？
你好，原版書最后一題29頁26題，算F檢驗(yàn)值，我用兩標(biāo)準(zhǔn)差平方相除是否可以（大的除小的）?
這道題不是很理解，儲(chǔ)存成本不是在算S0的時(shí)候就加上去了嗎F=(S0+U)e∧rt
這道第8題 F-value是什么？ 為什么選擇B呢？題干中的t-value和 p-value又是什么意思呢？
講到多重共線性時(shí)，說t檢驗(yàn)全部不通過，f檢驗(yàn)全部通過是怎么回事？能不能詳細(xì)解釋一下。
老師，請(qǐng)問第75頁那個(gè)f1，2的公式是怎么計(jì)算出來的，我列的式子算出來不一樣
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因?yàn)榘凑展剑?i class="highlight">F0-S0）e^(-rT)計(jì)算，應(yīng)該是個(gè)正數(shù)。
請(qǐng)問老師，三年期遠(yuǎn)期利率F2,3的公式是圖上我寫的這個(gè)嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師我用這個(gè)題理解一下rolling yield。正常計(jì)算rolling就是f-s（1.3916-1.3935），這個(gè)題spot漲，所以變成1.3916-1.4289。這樣理解對(duì)嗎。
老師這里F0.5 紅框框計(jì)算公式是不是少一個(gè)右上角指數(shù)0.5?。恳?yàn)槭前肽甑倪h(yuǎn)期匯率
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