全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F2
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說F1才要乘以2，F1.5應(yīng)該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
老師，這里板書上面寫得F(-1)=P(x<=-1)=f(x)-1左邊面積，是不是應(yīng)該為f(x-1)左邊面積呀？
只比較了S2和F(1.1)的高低。為什么沒有比較S3、F（1.2）和F（2.1）在圖上的區(qū)別
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來的F不應(yīng)該會(huì)上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
第34題，當(dāng)說到F分布時(shí)，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個(gè)都稱為自由度？
老師可以問一下這一題的pv是怎么算出來的？f=100，n是多少？coupon也不知道
中心極限定理里，標(biāo)準(zhǔn)誤的分母n，為什么不是抽樣次數(shù)??？ 根據(jù)ppt的定義，是抽樣n次形成n個(gè)樣本均值（隨機(jī)變量）才對(duì)？ 老師說是樣本容量，就是每次我抽100個(gè)樣本構(gòu)成Xi。
右上方綠色字寫Y=(xi-x的均值)^2，怎么到最下面變成了(xi-x的期望)^2
老師，這個(gè)大數(shù)定理公式的左邊不就是E(Xi)嗎，為什么條件說的是E(Xi)恒等于u呢
哈嘍，Q4的衍生中，選擇f9，1與f8，1中大的，若upward sloping，有f9，1大于f8，1.因而選擇十年期債券
老師，要不要對(duì)沖。沒有分析師觀點(diǎn)，看F和0時(shí)刻s。F大于S，對(duì)沖。有觀點(diǎn)，比較到期時(shí)刻S和F，F大，對(duì)沖。這里要考慮買賣方嗎？
這里有個(gè)問題,就是做利率互換的定價(jià),定價(jià)都是在t=0時(shí)刻,那么這個(gè)時(shí)候如何知道遠(yuǎn)期利率f1,f2,f3,f4呢?
老師好，既然是先知道的斜率再反推出的F1，F2，那么怎么解釋自變量的變動(dòng)對(duì)因變量的影響呢？此時(shí)F1，F2還是自變量嗎？
金程問答