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信用風(fēng)險
請問68題，為什么不是用F(3.5)-F(0.2)=0.8-0.5(雖然這題沒有這個選項），但這個P(2)=F(2)-F(1)的公式要怎么理解呢？
對于future和forward，為什么算future的delta時用F，forward的時候用f來算呢？delta不是delta f/delta s么，future也應該用f來算啊
Pure bond, floating rate, 0時間的價格假定S0，0,1,2年初，浮動利率分別f1,f3,f3和面值假設是100，那么PV=f1/(1+r)+f2/(1+r)^(2)+f3/(1+r)^（2），怎么算出pv=100?
老師好，是不是可以這么理解：discount時 F＜S，此時買入F，roll yield=(F-S)/S>0，獲得﹢roll yeild；premium時F>S，賣出F，roll yield
為什么這里是減去f？f不是得到的期權費嗎？那不應該加上f嗎？
f現(xiàn)？F不是遠期利率嗎？為什么r表示K？而不是F表示K？
85題的c backwardation里 我記得強化老師說過除了 S大于F 還有 期貨F未來小于現(xiàn)在F，C也可以呀
關于時間分層和信用分層想再問下老師： 1、信用分層是不是指將各層的信用質量（信用評級）在發(fā)行時就定為是不同的？因為上課的時候老師講的主要都是還款順序，信用分層的實質含義好像沒太講 2、在時間分層和
如何理解交易賬簿由市場風險資本要求來約束，銀行賬簿由信用風險資本要求來約束？那么交易對手信用風險應該由信用風險資本還是市場風險資本來約束？
與其他債權投資相關的信用減值損失，發(fā)生時候計借：信用減值損失 貸：其他綜合收益， 怎么轉回變成損益了
老師，其他債權投資 減值 是 借：信用減值損失 貸：其他綜合收益——信用減值準備，為什么轉回 和損益有關系呢？
老師您好，call future不算轉移信用風險工具里的衍生品嗎？它不轉移信用風險嗎？
第三題第二個，由于破產導致的信用價差，為什么不是信用風險，因為破產??？
為什么不是“信用創(chuàng)造”？
02:47信用減值損失屬于哪個科目
金程問答
