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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好 請問forward rate bias的經(jīng)濟意義怎么理解？在P/B的標(biāo)價下，為什么F>E(S)，B（base currency）會遠(yuǎn)期升水，為什么此時要short B
老師你好 請問forward rate bias的經(jīng)濟意義怎么理解？在P/B的標(biāo)價下，為什么F>E(S)，B（base currency）會遠(yuǎn)期升水，為什么此時要short B
請問在講tactical trading decision時說外幣如果升值就減少hedge，為什么在講roll yield的時候正roll yield（F大于S）外幣升值時反而更愿意hedge？
不太懂為何那個profit怎么算出來的，可以詳細(xì)一步步講解下嗎？怎么忽然就變成收到的是F/S(1+ry）
F-distribution are bounded from below by zero這句話英文不會解釋，和取值大于0怎么感覺不太一樣。請老師解釋下怎么理解這句話，謝謝
這個題用的公式不是計算遠(yuǎn)期價格F0的嘛，為啥計算遠(yuǎn)期利率也用這個公式啊，這個公式含義是什么啊
老師這個題是用這個公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
我用金融計算器算，CF0=-400000,C01=150000,F01=4,I=0.0753,CPTNPV=198872,和答案102061不一樣，為什么？
老師 這兩個公式寫出來不一樣啊。為什么題中老師沒有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
老師您好，想問下累計分布函數(shù)的小x取值和對應(yīng)F（x）為什么notes和書不一樣，哪個才是正確的，謝謝
這題不能是一年年地投嗎？(1+S1)(1+S2)(1+S3){1+f(3.1)}=(1+S4)^4?
第三題roll yield=[f-s]/s，但也等于Rdc-Rfc，現(xiàn)在歐元利率提高了，公式不等于負(fù)數(shù)嗎？為啥還有premium
第二句話 把每個變量的系數(shù) 都用F test計算一下 不就可以知道哪一個變量是顯著的了嗎
老師好，關(guān)于基差風(fēng)險的知識點，如圖這個坐標(biāo)圖中的縱坐標(biāo)表示的是價格嗎？為何這里好像默認(rèn)了S會在F之上？
金程問答