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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問老師，三年期遠(yuǎn)期利率F2,3的公式是圖上我寫的這個(gè)嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師我用這個(gè)題理解一下rolling yield。正常計(jì)算rolling就是f-s（1.3916-1.3935），這個(gè)題spot漲，所以變成1.3916-1.4289。這樣理解對(duì)嗎。
老師這里F0.5 紅框框計(jì)算公式是不是少一個(gè)右上角指數(shù)0.5?。恳?yàn)槭前肽甑倪h(yuǎn)期匯率
第五問中，signif-F=0.563大于置信度5%，應(yīng)為p值越小越拒絕，所以方程沒有解釋力度。這個(gè)邏輯對(duì)不？
老師 這個(gè)F2是Fx在2處展開 ，X0為什么能取1，取多少應(yīng)該沒限制吧 只是取1方便計(jì)算了
為什么單元回歸中對(duì)單個(gè)斜率b1進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)b1^2的T檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量=F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
老師，請(qǐng)問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對(duì)y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師，這里說的期望的計(jì)算方法有兩種，另一種是幾個(gè)平均，請(qǐng)問這個(gè)幾個(gè)平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
在計(jì)算利率互換和貨幣互換估值的浮動(dòng)一側(cè)價(jià)值V(floating)時(shí)，如果t時(shí)點(diǎn)在第一次coupon支付之前，感覺可以用(B1'/B1)來計(jì)算。因?yàn)锽1是將第一次coupon支付時(shí)點(diǎn)的(1＋f1)折現(xiàn)
老師好！關(guān)于這道題的題干我還是有點(diǎn)疑問，這道題它主要表述的事情應(yīng)該就是F是否應(yīng)根據(jù)J的建議去投票，最后F根據(jù)自己的調(diào)查，認(rèn)為J的建議確實(shí)符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益，所以才根據(jù)J的建議去投票了。那么這里
老師好，這個(gè)題目我還有不明白的地方，為什么可以用遠(yuǎn)期利率去計(jì)算含權(quán)債券的PV？用f（n，1）的遠(yuǎn)期利率計(jì)算回倒的每一期的價(jià)值應(yīng)該是個(gè)平均值吧，但是如果是在利率二叉樹上面，有些節(jié)點(diǎn)達(dá)到行權(quán)條件，有些
請(qǐng)教，以人民幣美元匯率為例，比如美元利率由1.0變?yōu)?，那是不是F就應(yīng)該比S大，如果S=7，Rx=4%，F=7*1.04=7.28，那是不是意味著遠(yuǎn)期美元升值了？但是美元降低利息率，大家應(yīng)該拋美元買人民幣，為何還會(huì)升值，這個(gè)怎么解釋？
金程問答