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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
now嗎？ 應(yīng)該是根據(jù)(1+s2)^2x (1+f2,1)=(1+s3)^3然后求出f(2,1). 為什么答案是從現(xiàn)在算起一年后的forward rate？謝謝
R>X的時候，（1+X）^T/(1+R）^是不應(yīng)該小于1嗎？那這時候F不應(yīng)該是大于E（St）嗎？
forward point 不是應(yīng)該萬分之一，所以F-S之后不是應(yīng)該乘以10000么，為什么講解中乘以100？謝謝
請問在 active return 的公式中哪裡是sizing position 的 blocks 所貢獻的? 因為 Active return = (βi – β) x F ＋ (σ ＋ ε) 好像只反映 factor weightings 還有 alpha skills。 謝謝
查F表得出關(guān)鍵值是3.35，為什么置信區(qū)間算出來和PPT上不一樣呢？還是說用T表查？
老師好，67題，不是還有一個條件需要滿足：f檢驗顯著么？我們題干只有兩個條件，也是可以產(chǎn)生多重貢獻性的嗎？謝謝
請問這張圖最底下兩個公式如何理解？ 課上老師講的公式是：firm value=equity+debt-cash=W.C.+F.A.+I.A.， 這個firm value是圖里的total capital？
老師這里說F1是平行移動，也就是說平行移動只看方向，并不要求在所有期限上的移動幅度都相同是嗎？
老師您好，這里求P2點時候為啥可以直接100除以（1+3%）的平方呢？不是應(yīng)該除以f(2,2)的平方嗎？謝謝
百題case2第二題的答案講解錯了吧？求出的12.13%應(yīng)該是f(1，2)的值，括號中的對比應(yīng)該是和6%。
老師，請問22題能否再解釋一下呢，老師上來說可以排除B和D，理由是原理就錯了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
1、在ANOVA表中為什么F-statistc critical value=MSR/MSE; 2、t-value查表中如果沒有題目中需要的df對應(yīng)的critical value怎么辦？
老師 F分布的公式講義上說著 S1^2/S2^2, 但押題第21題說是 S2^2/S1^2, 所以到底是什么呀
這道題我壓根沒想到這個公式，但是我用F/S=1+rx/1+ry的匯率平價公式得到的結(jié)果一摸一樣，這樣得分嗎。
請問卡方和F分布怎么看表？也是和T分布一樣按雙尾嗎？T分布告訴置信區(qū)間為95%，就一定是雙尾的嗎？
金程問答