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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 F分布的公式講義上說著 S1^2/S2^2, 但押題第21題說是 S2^2/S1^2, 所以到底是什么呀
這道題我壓根沒想到這個公式，但是我用F/S=1+rx/1+ry的匯率平價公式得到的結果一摸一樣，這樣得分嗎。
請問卡方和F分布怎么看表？也是和T分布一樣按雙尾嗎？T分布告訴置信區(qū)間為95%，就一定是雙尾的嗎？
公式應該是Vlong=(FT-K)e^(-rT)的吧，為什么是F0而不是FT減去K呢，折現(xiàn)的時間都是在T時刻折的呀。
老師，這里比如一年互換4次，c=0.98%，swaprate是3.92%，f1是3.82%。支固收浮 結算是（3.82-3.92%）*90/360 還是（3.82%-0.98%）*90/360？
F-test一般用單尾，題干中給的顯著性為0.05就默認是單尾的意思呢？還是要除以2，單位應該是0.025？謝謝
利用p-value進行F檢驗時，一元回歸時檢驗參數(shù)是否等于零，是否進行雙尾尾檢驗，多元回歸時呢檢驗也是是進行雙尾檢驗嗎？
F小于S，backwardation，表示商品供不應求，那么便利收益是對持有者或supplier更有利吧？選項是不是應該選A
請問，statement2前半句話，在fundamental中，factor sensitivity應該是指F吧？應該是后算出來的呀。（先算的standards Beta,即b）
前面不是說連續(xù)均勻分布函數(shù)中當a《X》b時,f(x)的值都等于1/b-a,怎么這里又等于x1-x2/b-a呢
請問，statement2前半句話，在fundamental中，factor sensitivity應該是指F吧？應該是后算出來的呀。（先算的standards Beta,即b）
老師，這個題。因為6個月forward 是-19bps，所以f小于s，所以貼水。（老師講的是看-27bp，但是那個是到期時刻的6個月遠期吧）
我記得線性回歸假設檢驗用的F啊，咋又變T了，t-stat的計算上課講分子用的是mean，這里用相關系數(shù)也行？
根據(jù)這個公式，f的多頭應該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對的，其余兩個為什么正好和實際相反，
金程問答
