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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時(shí)，F（4,3）的值？
為什么r f是4，q是3， 而不是r f為3，q為4？
各因子f如何計(jì)算
為什么S大于F?
F*（1+Q）^T
βF呢？怎么沒有了？
f（x）為啥大于0
老師這道題表格為什么用F2 為什么不用n-1選F1呢
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于f分布 f＝ess/k 比上rss/n－k－1 這個(gè)f（n1，n2）中n1和n2分別是多少？是n1＝k還是n2＝k？有沒有說(shuō)n1一定＞n2呢？ 查f分布表時(shí)，是n1在橫排 n2在豎列是嗎？
請(qǐng)問(wèn)，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個(gè)是市場(chǎng)正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導(dǎo)致f >s？ 哪些因素導(dǎo)致f<s？
為什么這里的F檢驗(yàn)跟一級(jí)學(xué)習(xí)的F檢驗(yàn)是不一樣的呢，一級(jí)學(xué)習(xí)的F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)什么的呢
我想問(wèn)一下我有做到練習(xí)題，有表格顯示F 和 F Significance。F應(yīng)該就是計(jì)算值，F significance是指什么？另外表格里還有Lower 95%和Upper 95%的值，這又是什么意思？
roll yield，這里的f、s都是哪個(gè)時(shí)刻的？dc/fc，怕fc跌，0時(shí)刻short T時(shí)刻的F，如果匯率升水，T時(shí)刻需要買入即時(shí)到期的f平倉(cāng)。因?yàn)?i class="highlight">f到期價(jià)格趨向spot，所以買價(jià)低于賣價(jià)，負(fù)？
可否這么理解F-stat：因?yàn)?i class="highlight">F-stat=MSR/MSE，當(dāng)一個(gè)模型表現(xiàn)更好時(shí)，自變量對(duì)因變量模型的解釋能力較強(qiáng)，因此MSR會(huì)更大，MSE會(huì)更小。根據(jù)F-stat等式，所以此時(shí)F-stat會(huì)更大。
題目求foward points，答案給的是 (F-S)*10000, 為什么是F-S呢？
金程問(wèn)答