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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為何F檢驗(yàn)小于0.05就是拒絕？是因?yàn)?5%對應(yīng)的就是0.05的F test值嗎？
左邊第三題其他類投資F＜S，short。右邊衍生品F＜S，long。為什么呀
請問F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時，F（4,3）的值？
為什么r f是4，q是3， 而不是r f為3，q為4？
各因子f如何計算
為什么S大于F?
F*（1+Q）^T
βF呢？怎么沒有了？
f（x）為啥大于0
您好，想問F檢驗(yàn)，df1是K？df2是n-k-1？謝謝
請問，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個是市場正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導(dǎo)致f >s？ 哪些因素導(dǎo)致f<s？
為什么這里的F檢驗(yàn)跟一級學(xué)習(xí)的F檢驗(yàn)是不一樣的呢，一級學(xué)習(xí)的F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)什么的呢
我想問一下我有做到練習(xí)題，有表格顯示F 和 F Significance。F應(yīng)該就是計算值，F significance是指什么？另外表格里還有Lower 95%和Upper 95%的值，這又是什么意思？
roll yield，這里的f、s都是哪個時刻的？dc/fc，怕fc跌，0時刻short T時刻的F，如果匯率升水，T時刻需要買入即時到期的f平倉。因?yàn)?i class="highlight">f到期價格趨向spot，所以買價低于賣價，負(fù)？
可否這么理解F-stat：因?yàn)?i class="highlight">F-stat=MSR/MSE，當(dāng)一個模型表現(xiàn)更好時，自變量對因變量模型的解釋能力較強(qiáng)，因此MSR會更大，MSE會更小。根據(jù)F-stat等式，所以此時F-stat會更大。
金程問答