全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)按金融計(jì)算器中的F01-F05是什么？
為什么在沒(méi)有對(duì)沖的時(shí)候short方的盈虧是-(F2-F1)？
Negative serial correlation的情況下，是不是MSE↑→F↓→F-test unreliable
忽然發(fā)現(xiàn)老師的R F說(shuō)錯(cuò)了。減錯(cuò)了。 應(yīng)該是F-R
請(qǐng)問(wèn)此處的f01、f02代表的是什么，期數(shù)嗎？
老師您好， 為什么這個(gè)例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對(duì)沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價(jià)1095和期貨價(jià)格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于fairly value和E(S)和f的關(guān)系，如何解釋ES>f的時(shí)候bond被低估？以及，ES<F，bond被高估
short call是賣出買(mǎi)權(quán)，不是應(yīng)該得到期權(quán)費(fèi)F嗎，那就應(yīng)該是?F，為何是減F
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺(jué)得答案有問(wèn)題
題中的f0和s0是什么關(guān)系？ 假設(shè)第一天降價(jià)5 f1=f0-5 那么f0不就是 第一天的初始價(jià)格嗎 為什么還要先算f1 再折回S0呢
第一題，用F,f對(duì)比來(lái)檢驗(yàn)多重共線性的方法下，F是否顯著是無(wú)所謂嗎？也就是說(shuō)只要相關(guān)系數(shù)的f有一個(gè)顯著就可以了，還是說(shuō)F同時(shí)也必須顯著才能證明沒(méi)有多重共線性呢？
老師您好，上課時(shí)老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺(jué)得不對(duì)呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對(duì)嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)固定收益中Q47里為什么直接把discount rate當(dāng)作I/Y呢，I/Y應(yīng)該是(F-P)/P把，因?yàn)镻(1+r)=F,從而r=(F-P)/P嗎？而discount rate是(F-P)/F呀，這兩者可以混用嗎？
3分30秒，F0A/B，說(shuō)明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應(yīng)該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來(lái)預(yù)測(cè)收益率+beta1*(fact
金程問(wèn)答