全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么基本面模型F不知道，宏觀經(jīng)濟(jì)模型F又是知道的
第11題，forward points公式不是（F-S）/S嗎。為什么答案是F-S
請(qǐng)問此處F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時(shí)，F（4,3）的值？
但是T和F都沒法解決多重共線性對(duì)嗎，只是F可以放在一坨考慮
老師，是不是這兩張圖里的F都可以叫做F統(tǒng)計(jì)量，但是只有第一張圖可以稱作F檢驗(yàn)？我這樣理解對(duì)嗎
你好，想請(qǐng)問一下這裏的1-F(3)的意思是因?yàn)榭傮w是F(6)，所以1-F(3)等於2分之一？
請(qǐng)問是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個(gè)都算出來variance比較嗎？
老師你好，請(qǐng)問這里的合約份數(shù)是否需要四舍五入呢？在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認(rèn)為1 嗎？套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進(jìn)行推導(dǎo)時(shí)，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個(gè)公式使用區(qū)別
模擬二 第54題 F-test和F-statistic 有什么區(qū)別？F-test老師已經(jīng)在題目中解釋了 是在假設(shè)檢驗(yàn)中用來說檢驗(yàn)總體自變量對(duì)因變量的解釋程度的 那F-statistic呢？
1.5倍速，21.30的地方，不是很明白那個(gè)F0和FT，為什么要相減呢？我期貨賺到的錢不應(yīng)該是F而是F和S之間的差值才對(duì)呀？為什么老師這里默認(rèn)直接用F了？
這里的f2,f3并不是之前遠(yuǎn)期利率合約里面提到的 1x2 FRA, 2x3 FRA是吧? f2和f3是市場利率,而 FRA 是計(jì)算預(yù)估出來的是嗎?
這里的future spot rate 未來市場當(dāng)期利率與f(1,1）相比，這里的f(1,1)是計(jì)算得出的值嗎？假設(shè)f(1,1)是正確的哇。
請(qǐng)問這題中如果是雙尾檢驗(yàn)，我是查阿爾法??0.01的雙尾F表還是 查阿爾法??0.01/2的單尾F表，是否有F表可以看下解釋下，謝謝
可以理解為 F-S>0, F/S>1,得出1+Rdc/1+Rfc>1, 即Rdc>Rfc
金程問答