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原版書(shū)課后題
請(qǐng)問(wèn)為什麼spread risk 跟 default risk 都會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，為什麼老師在上課的時(shí)候會(huì)區(qū)分macro 跟 individual risk 的分別呢?
請(qǐng)老師講解下財(cái)報(bào)原版書(shū)reading 25課后題的第51題和第55題。完全沒(méi)看懂。
第2題, BALANCE SHEET EXPOSURE 是指 MA-ML, 不是應(yīng)該MA大,ML小, EXPOSURE才大嗎? 題目說(shuō)如何減少EXPOSURE, 答案A是提高M(jìn)A,不是應(yīng)該EXPOSURE增加嗎?
第6題題目為什麼B/S的ALLOWANCE FORＬＯＡＮ ＬＯＳＳ ＴＯ NET CHARGE OFF 會(huì)和P/L的 PROVISION FOR LOAN LOSS TO NET CHARGE OFF 不相等?不是要兩個(gè)相等報(bào)表才平嗎?
老師你好，這一題不太明白，可以解釋一下嗎？
班主任 我想問(wèn)一下這兩題 好像不太對(duì)
老師你好，這一題不明白，能講解一下嗎？
老師第5題這裏F1,3，計(jì)算機(jī)是怎樣按？
老師37題不是sort call嗎？為什麼會(huì)是short put？
請(qǐng)問(wèn)這題為什麼是要選ALM不能選AO approach?
題目說(shuō)是receive a fixed rate of 4%，怎麼就知道了是short position？
這道題我算出來(lái)的答案是0.0012，答案是12%， 為什麼呢？
第7題看Liquidity planning 是由LP OR GP View 看他的流動(dòng)性需求?
第三題 greatest rewarded factor exposures 是看beta absolute value 還是只很正值?
金程問(wèn)答