老師，為什么后面計(jì)算先付年金終值的時(shí)候PMT=+100，而不是用-100?
為什么第一題中第二年現(xiàn)金流spot rate求現(xiàn)值是除以（1+spot rate）平方，而在第二題中，換成了forward rate，第二年的現(xiàn)值則是除以(1+spot)(1+forward)，這兩個(gè)的差別是什么？分別代表什么含義？
407的A選項(xiàng)是不是因?yàn)檎叟f沒有實(shí)際現(xiàn)金流產(chǎn)生，所以CFO不受影響？
我認(rèn)為HPR算出來的數(shù)值本身就是年化的課，為什么還要乘以365/350，而且在第15天的時(shí)候就交割了，要除也是15啊，求詳解。
這題，為什么不能從存活結(jié)轉(zhuǎn)角度考慮
399這題，為什么出現(xiàn)在有形資產(chǎn)這章節(jié)？原版書或者講義上的出處有嗎？
打問號(hào)的地方什么意思呀
387題，沒有明白。我的理解是如果沒有發(fā)生減值，那么2007年的Inv 就是大的，那我只能排除C，A和B無法做判斷。
請(qǐng)問：1.為何B選項(xiàng)原理是？2.C選項(xiàng)基礎(chǔ)課上老師說是coupon rate，選項(xiàng)是YTM？
請(qǐng)問老師這題的解題思路？沒有看懂。李嘉圖模型不因該是與生產(chǎn)率和科技有關(guān)嗎？ 謝謝
請(qǐng)問期權(quán)的二叉樹模型中，C1+=Max(0，S1+-X)這里的X是指的什么？是S0嗎？
這題沒有明白。
fixed income，P23,講義例題。我看答案直接把一年期的par rate等同一年期的spot rate了？是這樣嗎
368的B。根據(jù)公式，Interest變大ROA應(yīng)該減小的。
算FFCE，這里題干里的出售股票所得的8.3為什么不算在Net borrowing里？
金程問答