請(qǐng)問(wèn)老師 原版書這道題，為什么assume stock price是continuous？我知道risk free rate is continuous and volatility is constant, stock price follows lognormal distribution, 是lognormal就是continuous分布嗎？謝謝您
第14題，沒(méi)有明白從哪里解題？已經(jīng)即將at the money了，所以gamma太小 錯(cuò)誤了？其他兩項(xiàng)怎么看？
衍生reading41課后14題，怎么能確定是在求call option on futures ，而不是 call option on index？
原版書R41，第四題，不明白。。。
衍生品原版書reading40課后題13題，不明白為什么折現(xiàn)是用180/369，而不是90/360。謝謝老師
混飯吃就
老師你好，我之前就是I問(wèn)的這道題。他里面有負(fù)的IR，但是絕對(duì)值較大，那我在用那個(gè)公式的時(shí)候會(huì)得到更大的SR(p).請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況如何解題？
Derivative講義里面的題目。 1）multiplier of 1沒(méi)有用到，不知道有什么用。 2）multiplier 如果不是 1，對(duì)于計(jì)算結(jié)果會(huì)有什么影響？ 謝謝老師！
嗚嗚嗚嗚
講義P70頁(yè)，AR model里的例題。第二張表的lag1和lag4 什么意思，和第三張表的lag1234的意思區(qū)別呢？第二張表后面的t-statistic和第三張表的t代表什么？AR是不是只看殘差的t值。
6%那條曲線為什么接近（1+y）/y而且最后重合?
講：flight to quality時(shí)說(shuō)一般情況經(jīng)濟(jì)差l上升，極端情況l下降。80頁(yè)又說(shuō)經(jīng)濟(jì)好l上升和79講的一般情況矛盾了，麻煩說(shuō)明下，謝謝哈
根據(jù)BASE，如何確定20是A項(xiàng)呢，我錯(cuò)誤計(jì)算為3+A-20=1
第六題，答案是C，可是我認(rèn)為應(yīng)該是A
老師，請(qǐng)問(wèn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的講義從哪里下載？謝謝！
金程問(wèn)答