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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
short hedge，0時(shí)刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時(shí)刻平倉(cāng)為什么是﹣F(1,1)?
2020 mock b 上午第10題，怎么看要不要用F-SCORE? F也是衡量accuracy嗎？
1. F（x）和f（x）的表達(dá)式這里不是很明白 2.方差怎么推算？
為什么單個(gè)A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢？
精 這兒F(21)=F(X<=21)，根據(jù)X【7，20】，所以哪怕20到21之間的取值取不到，Prob.也是等于1？如果題目改下，F(6)是不是等于0？
這個(gè)題目里f0是單獨(dú)算的，但是上課時(shí)直接寫0時(shí)刻就是f0，是這個(gè)分紅的影響嗎，還是沒(méi)有分紅f0也要單獨(dú)算
老師，F test在課件中有具體的講解嗎？我只在14章有找到一個(gè)F distribution沒(méi)有找到關(guān)于F test 怎么檢驗(yàn) 以及是否要大于或小于significant level的內(nèi)容
這里 期初價(jià)值的計(jì)算賣出了一份期權(quán)價(jià)值f買入delta份股票 不應(yīng)該是收到了f支出了20*delta嗎 為什么是20*delta-f
老師，reading32第8題，為什么不使用synthetic cash N=V*（1+r)/q*f呢？
normal 是F遠(yuǎn)月大于F近月的。 可是圖中的曲線是一直下降的啊這是為什么呢
為什么S1-F12是基差風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該是S1-F11么？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒(méi)有到期嗎，怎么就償還本金了呢
F(?,?)這樣的形式，都是在求折現(xiàn)因子對(duì)嗎？要是f(?,?)這樣的形式，就是在求forward rate?
精 請(qǐng)問(wèn) forward point不是F-S嗎？為什么這道題講的是F-S/S？到底是哪個(gè)呢？
第38題，為什么D不對(duì)，現(xiàn)在是F大于S，之后F小于S，不是駝峰嗎
金程問(wèn)答